luận văn Ứng dụng mô hình giả lập Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư tại NHTMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên
Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Ứng dụng mô hình giả lập Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư tại NHTMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: : Ứng dụng mô hình giả lập Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư tại NHTMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.
==> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng – Bảng giá 2023
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Cho tới tận những năm 1960, phương pháp thẩm định tài chính dự án phổ biến là thời gian thu hồi vốn không có chiết khấu (payback period), tỉ lệ lợi nhuận kế toán (accounting rate of return) và phân tích điểm hòa vốn (breakeven point). Những phương pháp đánh giá và thẩm định dự án tĩnh này có một điểm yếu cốt lõi là chúng không tính đến yếu tố thời gian của tiền tệ và do vậy nó chưa phản ánh đúng rủi ro thực tế của dự án, dẫn đến những sai lầm trong việc ra quyết định có hay không chấp nhận đầu tư vốn vào dự án bởi những nhà đầu tư (Ross & Westerfield, 2012; Brealey & Myers, 2013).
Đến cuối những năm 1960, nhằm hạn chế nhược điểm trên của các phương pháp thẩm định trên, các nhà quản trị, các nhà đầu tư cũng như các tổ chức tài chính đã sử dụng các phương pháp thẩm định tài chính dự án mà có tính đến yếu tố thời gian của tiền tệ với trọng tâm là chiết khấu dòng tiền tự do. Nổi bật trong số các phương pháp này là đánh giá dự án dựa trên giá trị hiện tại ròng NPV và tỉ lệ hoàn vốn nội bộ IRR (Berk & DeMarzo, 2012; Ross & Westerfield, 2012). Tuy nhiên bản thân các phương pháp này lại nảy sinh một nhược điểm mới: tất cả chúng đều dựa trên một giả định then chốt rằng dòng tiền của dự án (cũng như các biến đầu vào khác) là cố định. Đây rõ ràng là một giả định rất yếu vì trong thế giới thực, các biến đầu vào này là không cố định là phụ thuộc nhiều vào các biến động của nền kinh tế.
Trước đòi hỏi về một phương pháp đánh giá và thẩm định dự án trong những điều kiện không chắc chắn, kể từ những năm cuối thập niên 80 giới đầu tư, chủ yếu là các tổ chức tài chính lớn đã sử dụng một phương pháp thẩm định và đánh giá mới dựa trên mô phỏng Monte Carlo nhằm tính đến yếu tố không chắc chắn và bất định về các thông tin đầu vào trong quá trình đánh giá. Monte Carlo là một phương pháp tính toán dựa trên cơ sở xác suất – thống kê được phát minh bởi bộ ba Stanislaw Ulam, John von Neumann và Nicholas Metropolis nhằm giải quyết những khó khăn trong việc thiết kế và chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới thuộc dự án tối mật Mahattan ở thế chiến thứ hai. Mặc dù nền tảng lý thuyết của phương pháp tính toán này là hoàn thiện và đã khẳng định sức mạnh của nó nhưng trong một thời gian dài, phương pháp này ít phổ biến do khối lượng tính toán là rất lớn. Tuy nhiên, từ những nhăm 1980 trở đi sức mạnh tính toán của các máy tính ngày càng được cải thiện nên phương pháp Monte Carlo đã được vận dụng ở hầu hết các vấn đề khác nhau trong đó có công tác thẩm định tài chính dự án (Brigham & Ehrhardt, 2013).
Tại NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên, phương pháp Monter Carlo hiện vẫn chưa được sử dụng phổ biến trong việc thẩm định và đánh giá dự án mặc dù trên thế giới phương pháp này đã được sử dụng phổ biến trong gần 30 năm qua. Hơn nữa trong khoảng 10 năm trở lại đây nền kinh tế Việt Nam đã ngày càng trở nên khó đoán và nhạy cảm hơn trước những những biến động của các biến số kinh tế vĩ mô cũng như tình hình kinh tế – chính trị không chỉ ở trong nước mà còn trên thế giới. Điều này ngụ ý rằng việc áp dụng phương pháp Mote Carlo cho thẩm định dự án tại NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên là cần thiết và đáp ứng được những biến đổi liên tục của nền kinh tế để đảm bảo ra quyết định cho vay đúng đắn. Trước khoảng trống nghiên cứu đó, em quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu là “Ứng dụng mô hình giả lập Monte Carlo cho thẩm định dự án đầu tư tại NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên”.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu thực trạng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên và cách áp dụng mô hình giả lập mô hình giả lập Monte Carlo để cho thấy sự vượt trội của mô phỏng Monte Carlo so với các phương pháp thẩm định khác mà ngân hàng đang sử dụng. Đồng thời, đề tài đề xuất các phương pháp nâng cao ứng dụng mô hình giả lập Monte Carlo trong thẩm định rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.
3. Tổng quan tình hình nghiên cứu:
Trong những năm vừa qua có một số công trình nghiên cứu khoa học cũng nghiên cứu về mô phỏng Monte Carlo, điển hình là các công trình sau:
– Đề tài luận văn Thạc sĩ của Trần Viết Nghị về “ Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo thông qua phần mềm Crystal Ball để phân tích rủi ro trong việc xác định giá thành xây dựng”do PGS, TS Nguyễn Thị Cúc (Đại học Đà Nẵng) làm chủ nhiệm, năm hoàn thành: 2012. Công trình đã cho chúng ta một cách nhìn khái quát về phần mềm Crystal Ball và ứng dụng Crystal Ball trong phân tích rủi ro giá thành xây dựng công trình do ảnh hưởng của chi phí vật tư. Chúng ta có thể sử dụng kết quả của công trình làm yếu tố dữ liệu đầu vào cho mô phỏng Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư tại NHCT Phúc Yên.
– Đề tài luận văn Thạc sĩ của Lương Thị Thanh “Ứng dụng phương pháp giả lập Monte Carlo vào định giá cổ phiếu của công ty cổ phần Bibica” do PGS, TS Nguyễn Việt Dũng (Đại học Ngoại thương) hướng dẫn, năm hoàn thành: 2014. Công trình đã cho chúng ta cái nhìn khái quát về Monte Carlo và ứng dụng trong định giá cổ phiếu.
– Đề tài luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Kim Ngân “Áp dụng giả lập Monte Carlo trong thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Việt Nam” do PGS, TS Nguyễn Việt Dũng (Đại học Ngoại thương) hướng dẫn, năm hoàn thành: 2015. Công trình đã cho chúng ta cái nhìn khái quát về Monte Carlo và ứng dụng trong thẩm định dự án đầu tư nói chung.
– Đề tài luận văn Thạc sĩ của Trần Tiến Dũng “Ứng dụng giả lập Monte Carlo trong định giá cổ phiếu tại Việt Nam” do PGS, TS Nguyễn Việt Dũng (Đại học Ngoại thương) hướng dẫn, năm hoàn thành: 2016. Công trình đã cho chúng ta cái nhìn khái quát về Monte Carlo và ứng dụng trong định giá cổ phiếu tại Việt Nam.
Tham khảo các nghiên cứu trên và một số nghiên cứu khác, nhận thấy rằng mô phỏng Monte Carlo có ứng dụng rất lớn trong việc phân tích các lĩnh vực liên quan đến rủi ro trong đó có thẩm định dự án đầu tư. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào về việc ứng dụng mô phỏng Monte Carlo trong ngân hàng thương mại. Do đó rất cần thiết để nghiên cứu cách ứng dụng mô hình giả lập Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư tại NHCT Phúc Yên.
4. Đối tượng nghiên cứu:
Phương pháp sử dụng mô hình giả lập Monte Carlo trong thẩm định rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Nghiên cứu cơ sở lý luận về thẩm định dự án đầu tư sử dụng mô hình giả lập Monte Carlo tại các Ngân hàng thương mại, tại đó nêu bật lên sự vượt trội của mô hình giả lập Monte Carlo.
Hướng dẫn cách ứng dụng mô hình giả lập Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư – trường hợp tại NHCT Phúc Yên thông qua phần mềm Crystal Ball.
Đề xuất các giải pháp nâng cao tính ứng dụng của mô hình giả lập Monte Carlo thông qua phần mềm Crystal Ball trong thẩm định rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.
6. Phương pháp nghiên cứu:
Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn bao gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết, phương pháp quan sát, phương pháp phân tích và so sánh, phương pháp xác suất thống kê, phương pháp định lượng.
Phạm vi về nội dung nghiên cứu: các giải pháp nâng cao tính ứng dụng của mô hình giả lập Monte Carlo trong thẩm định rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.
Giới hạn về địa điểm nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Phúc Yên
7. Cấu trúc bài luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo thì nội dung chính của luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Những lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu tư sử dụng mô hình giả lập Monte Carlo tại các Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Ứng dụng mô hình giả lập Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư – trường hợp NHCT Phúc Yên.
Chương 3: Các giải pháp nâng cao tính ứng dụng của mô hình giả lập Monte Carlo trong thẩm định rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.
3.2 Giải pháp nâng cao tính ứng dụng của mô phỏng Monte Carlo trong thẩm định dư án đầu tư tại NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.
3.2.1 Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng tại NHTM CP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên.
Đối với hoạt động Ngân hàng nói chung và hoạt động thẩm định dự án đầu tư nói riêng , con người là yếu tố trung tâm, có vai trò quyết định. Con người ở đây là đội ngũ cán bộ thẩm định dự án, là chủ thể của mọi hoạt động, từ việc phân tích rủi ro đến xét duyệt cho vay và giám sát sau cho vay. Do vậy để nâng cao tính ựng dụng của mô phỏng Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư tại NHCT Phúc Yên cần xây đựng đội ngũ cán bộ thẩm định có đủ về số lượng, chất lượng để đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng khó khăn của công việc. Mỗi cán bộ thẩm định cần phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định về trình độc chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực làm việc và phẩm chất đạo đức, cụ thể: cán bộ thẩm định phải có trình độ đại học trở lên, có kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường , hoạt động ngân hàng, kiến thức về lĩnh vực tài chính, phải là người có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động thẩm định , tham gia theo dõi, quản lý tài chính một số dự án cụ thể trước khi làm công tác thẩm định, phải có phẩm chất nghề nghiệp tốt, trung thực , có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao. Muốn làm được điều đó, NHCT Phúc Yên cần tập trung vào các công việc sau:
• Chi nhánh NHCT Phúc Yên cần có cán bộ chuyên trách về quản lý nhân sự. Căn cứ vào yêu cầu công việc của từng bộ phận, từng nghiệp vụ của NHCT Phúc Yên cũng như trình độ năng lực hiện tại của CBTD , chuyên viên nhân sự sẽ phối hợp với các trưởng, phó phòng xác định nhu cầu nhân sự cho từng phòng, có kế hoạch sắp xếp, điều chuyển nhân sự hợp lý hơn. Ngoài ra, chuyên viên nhân sự cần phân tích biến động môi trường kinh doanh, tình hình đối thủ cạnh tranh, mục tiêu hoạt động của NHCT Phúc Yên để dự báo số nhân viên tăng giảm trong tương lai.
• Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu tuyển chọn nhân viên. Tuyển dụng nhân viên mới vào làm công tác tín dụng (thẩm định) phải là người tốt nghiệp đại học hệ chính qui theo đúng chuyên ngành hợp lý. Ngoài ra còn phải có các tố chất khác như: nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý tốt, có óc phân tích. Công tác tổ chức thi tuyển phải công khai, chặt chẽ, đảm bảo công bằng để có thể lựa chọn những người giỏi nhất. Việc kiểm tra, sát hạch trình độ chuyên môn, nghiệp vụ người được dư tuyển phải do cán bộ thẩm định có kinh nghiệm, thâm niên công tác trực tiếp tiến hành. Những người vượt qua được kỳ thi tuyển phải qua thời gian thử việc thích hợp (có thể những công việc hỗ trợ cán bộ thẩm định trong thẩm định dự án đầu tư) để đánh giá khả năng ứng dụng các kiến thức trong công việc thực tế. Hết sức tránh việc thuyên chuyển cán bộ kế toán, kiểm ngân, văn thư sang làm công tác thẩm định.
• Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ thẩm định. CBTĐ cần được cập nhật các chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước, các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, địa phương, chiến lược phát triển ngành, các qui định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cũng như những kiến thức pháp luật trong lĩnh vực liên quan. NHCT Phúc Yên cần thiết phải tăng cường đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn ngoài giờ hành chính cho nhân viên về nghiệp vụ tín dụng, thẩm định. Việc này có thể được thực hiện dưới sự giúp đỡ của chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Cuối mỗi khóa học cần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả được để rút ra kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau đạt kết quả tốt hơn. Phối hợp với Trụ sở chính Vietinbank, Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank và các cơ quan chuyên ngành thuộc Nhà nước thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các phương pháp thẩm định dự án, phương pháp phân tích hoạt động kinh tế, bổ sung các kiến thức về pháp luật, cập nhật chủ trƣơng, chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ. Ngoài hình thức đào tạo tại chỗ, mời giáo viên về tập huấn theo chuyên đề, đào tạo trực tuyến…ngân hàng có thể cử cán bộ đi học để lấy các chứng chỉ chuyên ngành cần thiết của các trường đại học để am hiểu đƣợc các nghiệp vụ trong thực tế.
• NHCT Phúc Yên cần coi trọng, khuyến khích khả năng tự đào tạo của mỗi cán bộ thẩm định. Rủi ro tín dụng phụ thuộc vào năng lực của bộ phận tín dụng trong việc phát hiện và hạn chế rủi ro từ lúc xem xét quyết định cho vay cũng như trong suốt thời hạn vay. Năng lực cấp tín dụng phụ thuộc vào chuyên môn của cán bộ tín dụng và nhân viên của họ và các nguồn lực của Ngân hàng (về nhân sự cũng như về cơ sở vật chất). Các nguồn lực này liên quan đến khả năng của hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng trong việc kiểm soát toàn bộ danh mục, phân tích và báo cáo rủi ro một cách kịp thời, cũng như khả năng của nguồn nhân lực trong việc xử lý các nghiệp vụ thông qua các công đoạn của quy trình tín dụng một cách kịp thời và hiệu quả.
Việc cần làm đó là giám sát từng khoản vay một cách thường xuyên nhằm phát hiện “dấu hiệu cảnh báo sớm” để có hành động khắc phục kịp thời. Khi Ngân hàng tiến hành cho vay, khoản cho vay cần phải được quản lý một cách chủ động để đảm bảo sẽ được hoàn trả. Theo dõi nợ là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của cán bộ tín dụng. Các cán bộ tín dụng theo dõi hoạt động của khách hàng vay chủ yếu nhằm bảo đảm rằng khách hàng vay vẫn tiếp tục tuân thủ các điều khoản đề ra trong khế ước vay nợ và nhằm tìm ra những cơ hội kinh doanh mới và mở rộng quan hệ kinh doanh. “Quan hệ” trong nghiệp vụ Ngân hàng có nghĩa là nếu Ngân hàng mong muốn trở thành hoặc tiếp tục là Ngân hàng chủ chốt của một khách hàng, Ngân hàng cần phải theo sát các kế hoạch kinh doanh và nắm được những yêu cầu tài chính của khách hàng đó.Việc cho điểm tín dụng khi thực hiện cho vay là một tiêu chí mà cán bộ tín dụng sử dụng để đánh giá hiện trạng của khách hàng vay. Quá trình cán bộ tín dụng làm việc với những khoản cho vay trong danh mục của họ cần được xem xét vì nó có thể ảnh hưởng tới tính khách quan khi thực hiện giám sát. Đặc biệt, khi cán bộ tín dụng tiến hành phân tích và đánh giá một khoản cho vay, anh ta có thể có xu hướng che giấu những thông tin bất lợi về khách hàng vay sau khoản tín dụng đã được chấp thuận nhằm tránh việc cấp trên đánh giá quyết định cho vay của anh ta là không hợp lý. Để tránh tình trạng che giấu thông tin bất lợi, trưởng phòng tín dụng cần theo dõi chặt chẽ hoạt động giám sát của cán bộ tín dụng. Sự hiện diện của bộ phận Kiểm tra tín dụng độc lập cũng sẽ khuyến khích tính khách quan của cán bộ tín dụng trong quá trình giám sát.Nhân viên tín dụng có thể sử dụng năm nguồn thông tin sau để giám sát khách hàng vay:
– Các phòng ban khác trong Ngân hàng có giao dịch với khách hàng vay;
– Những nhà cung cấp chính cho khách hàng vay, những người này có thể cho biết về khả năng thanh toán các chi phí sản xuất kinh doanh của khách hàng;
– Các tổ chức tài chính khác;
– Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng nhà nước;
– Bản thân khách hàng vay.
=> Từ đó nhân viên tín dụng sẽ đúc rút ra được kinh nghiệm và thông tin về ngành, lĩnh vực đầu tư để sử dụng vào mô phỏng Monte Carlo trong các lần sau.
• Các kiến thức họ nhận được trong trường đại học sẽ nhanh chóng bị lạc hậu, NHCT Phúc Yên có thể hỗ trợ quá trình tự đào tạo bằng cách cung cấp những tài liệu, sách báo mới nhất trong các lĩnh vực liên quan. NHCT Phúc Yên phải không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức của mỗi cán bộ thẩm định. Phẩm chất đạo đức có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư. Đây là việc làm khó khăn nhất, đòi hỏi tốn nhiều thời gian, công sức và vật chất. NHCT Phúc Yên cần qui định mức khen thưởng xứng đáng đối với một dự án phức tạp được thẩm định tốt, hoạt động hiệu quả, đồng thời phải có mức phạt thích đáng trong các trường hợp vi phạm nguyên tắc tín dụng, móc ngoặc với doanh nghiệp vay vốn ngân hàng.
• Tiến hành đánh giá trình độ CBTD thường xuyên qua hoạt động thực tiễn và thi tuyển định kỳ để có kế hoạch điều chuyển vị trí công tác cũng như xét duyệt mức lương hợp lý. Mức lương được hưởng phải căn cứ vào năng lực thực sự chứ không phải thâm niên công tác.
3.2.2 Giải pháp về trang thiết bị ngân hàng:
Muốn nâng cao tính ứng dụng của mô phỏng Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư tại NHCT Phúc Yên, các máy tính của các cán bộ NHCT Phúc Yên trước tiên phải cài đặt được phần mềm Crystal Ball. Để cài đặt được Crystal Ball, máy tính của Ngân hàng phải đáp ứng điều kiện sau:
• Microsoft Windows 2000 Professional với Service Pack 3, Windows XP Home Edition với Service Pack 2, Windows XP với Service Pack 2 hoặc 3, Windows Vista, Windows 7.
• Microsoft Excel 2000, 2002 (XP), 2003, 2007 hoặc 2010
• Microsoft Internet Explorer 6.0 hoặc mới hơn
• Microsoft .NET Framework 2.0 (hoặc 3.0, 3.5)
• Máy tính dùng bộ xử lý từ 800 MHz trở lên
• Tối thiểu 512 MB bộ nhớ
• Dung lượng đĩa cứng còn trống dùng cho .NET Framework (280 MB cho bản 32-bit và 610 MB cho bản 64-bit) và thêm 80 MB cho chương trình Crystal Ball 11.
• Độ phân giải màn hình tối thiểu là 1024×768
• Adobe Acrobat Reader 6.0 hoặc mới hơn để đọc các hướng dẫn của chương trình.
Ngoài ra, hiện nay trình độ công nghệ của ngân hàng và công nghệ phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư của các tổ chức tín dụng khu vực và trên thế giới rất phát triển. Do vậy muốn nâng cao tính ứng dụng của Mô phỏng Monte Carlo trong phân tích rủi ro dự án thì công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phải được chú trọng đổi mới hơn nữa. Để thực hiện được điều này, NHCT Phúc Yên cần trang bị cho bộ phận thẩm định đầy đủ phương tiện làm việc tùy theo tính chất công việc để có thể truy cập, xử lý lượng thông tin lớn, áp dụng các phương pháp thẩm định hiện đại, phức tạp với số liệu tính toán lớn cũng như phương pháp Monte Carlo. Theo hướng này, mỗi cán bộ tín dụng nên được trang bị một máy tính nối mạng và có các điều kiện trên để cài đặt được Monte Carlo. NHCT Phúc Yên cần nghiên cứu hệ thống máy tính mạng cục bộ giữa các bộ phận thẩm định và các bộ phận khác của NHCT Phúc Yên để phục vụ việc truyền tin báo cáo và khai thác thông tin. Tuy nhiên tùy theo mô hình, tính chất công việc, mà cần có sự đầu tư phù hợp để vừa không lãng phí, vừa đảm bảo phục vụ tốt nhất cho yêu cầu của công việc. NHCT Phúc Yên nên tự đặt mua hoặc mua phần mềm hỗ trợ cho công tác thẩm định tài chính cũng như công tác phân tích rủi ro hoặc trao đổi thông tin.
Riêng về Crystal Ball: Hiện có 4 loại phần mềm Crystal Ball, trong đó 3 loại là thương mại, một loại dành riêng cho giảng dạy và học tập ở các tổ chức học thuật. Mô tả tính năng của các phần mềm này sẽ được nêu cụ thể trong Phụ lục 1, riêng ba phần mềm thương mại (xếp theo thứ tự tính năng tăng dần) gồm:
Crystal Ball Standard Edition: Đã có đến phiên bản 2000.5; là một giải pháp cả gói về phân tích rủi ro; tính năng chủ yếu gồm: Phân tich mô phỏng Monte Carlo dành cho những người sử dụng bảng tính, và các công cụ của Crystal Ball.
Crystal Ball Professional Edition: Đã có đến phiên bản 2000.5; với các tính năng cơ bản tương tự như Standard Edition; ngoài ra còn được bổ sung thêm một số công cụ phân tích, dự báo: Phân tích tối ưu, dự báo số liệu chuỗi thời gian.
Crystal Ball Premium Edition: Tính năng tương tự Professional Edition, có bổ sung thêm công cụ phân tích Real options, tài liệu đào tạo như đĩa CD, sách hướng dẫn.
Giá, điều kiện giao hàng, bảo trì, nâng cấp, …. của cả 4 loại phần mềm trên được lấy trực tiếp trên website của Decisioneering Inc, được nêu chi tiết tại Phụ lục 2.
Với các dòng sản phẩm như trên, căn cứ vào yêu cầu của công tác chuyên môn cũng như khả năng sử dụng, trước mắt NHCT Phúc Yên nên sử dụng loại phần mềm thương mại Crystal Ball Standard Edition, phiên bản mới nhất hiện nay 2000.5. Khi yêu cầu và khả năng sử dụng nâng cao, có thể nâng cấp lên loại có tính năng cao hơntích tín dụng trong đó có nội dung phân tích rủi ro là việc làm thường xuyên trong quy trình cấp tín dụng. Kết quả của việc phân tích rủi ro có vai trò quyết định rất lớn đối với phán quyết tín dụng sau này cho khách hàng (Chấp thuận hay Từ chối cấp tín dụng).
3.2.3 Giải pháp về hệ thống thông tin:
Ngày nay, thông tin được sử dụng như một nguồn lực, một loại vũ khí trong môi trường cạnh tranh, các tổ chức kinh tế nói chung, các ngân hàng nói riêng phải sử dụng thông tin ngày càng nhiều để tăng năng lực, tăng hiệu quả trong mọi hoạt động và đem lại lợi ích cho nền kinh tế cũng như cho Ngân hàng. Trong công tác thẩm định dự án đầu tư và đặc biệt là sử dụng Monte Carlo để phân tích rủi ro dự án đầu tư, thông tin đóng vai trò quyết định đến chất lượng của kết quả thẩm định. Thông tin cung cấp chính xác, kịp thời sẽ giúp cho kết quả phân tích rủi ro có hiệu quả cao hơn, hạn chế được các rủi ro có thể xảy ra, còn thông tin không cập nhật sẽ làm cho kết quả phân tích rủi ro kém chất lượng đưa đến quyết định cho vay bị han chế. Do vậy việc xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống thông tin đảm bảo cung cấp chính xác, kịp thời, đầy đủ các thông tin phục vụ cho dữ liệu đầu vào Crystal Ball là yêu cầu bức thiết của Ngân hàng nói chung và việc nâng cao tính ứng dụng mô phỏng Monte Carlo nói riêng. Trong suốt quá trình thẩm định, những thông tin liên quan đến dự án phải được cung cấp một cách nhanh chóng, kịp thời. Hiện nay để ứng đụng dược Monte Carlo, yêu cầu một số thông tin quan tróng au:
• Thông tin về kinh tế xã hội: đó là những chủ trương, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước. Theo em ở đây ngoài việc nắm bắt các định hướng kinh tế của Nhà nước cần đặc biệt quan tâm đến những qui định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đầu tư mà cán bộ thẩm định phải nắm chắc đó là: qui định về dự toán vốn đầu tư và xây dựng; qui định về đấu thầu, qui định về bảo vệ môi trường, qui định về qui hoạch kiến trúc và xây dựng; qui định về chế độ tài chính với từng loại hình doanh nghiệp; qui định về chế độ khấu hao tài sản, tiền lương, thuế qui định về miễn giảm ưu đai, hỗ trợ khuyến khích đầu tư.
• Các thông tin về tài chính ngân hàng: Đây là những thông tin cực kỳ quan trọng, liên quan trực tiếp đến chất lượng thẩm định tài chính dự án nói chung và việc ứng dụng Monte Carlo nói riêng. Thông tin về số lượng các doanh nghiệp sản xuất cùng một lĩnh vực trong cùng một địa bàn, Mức cầu về sản phẩm cùng loại trong năm qua đây để thấy được tốc độ tăng trưởng và làm cơ sở dự báo cho tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới; Mức cung thực tế của doanh nghiệp trên thị trường hiện tại; Thông tin về giá cả; dự báo thị trường trong nước và quốc tế, kim ngạch xuất nhập khẩu trong những năm qua, qui hoạch kế hoạch đầu tư, định hướng phát triển do bộ ngành xác định và công bố.
Các thông tin trên có thể thu thập từ nhiều nguồn. Hiện nay ở tại NHCT Phuc Yên, nguồn thông tin từ mạng internet chưa được khai thác triệt để do vậy NHCT Phúc Yên phải tận dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để thu được các thông tin rất có giá trị trong công tác thẩm định. Bên cạnh đó có thể thu thập tông tin từ báo chí, từ khảo sát trên thị trường , từ hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra NHCT Phúc Yên có thể thu thập thêm thông tin thông qua việc gặp gỡ, phỏng vấn trực tiếp các khách hàng vay vốn. Để có được thông tin tốt với chất lượng tốt thì cán bộ thẩm định cần có sự chuẩn bị, tổ chức các cuộc phỏng vấn một cách chu đáovà nghiêm túc kết hợp kỹ năng quan sát và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, NHCT Phúc Yên cũng có thể thu thập thêm thông tin về doanh nghiệp bằng các nguồn khác như từ phía các bạn hàng, và các đối tác của doanh nghiệp hay điều tra từ các Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng trước kia đã từng có quan hệ với doanh nghiệp hoặc nhờ sự giúp đỡ của các công ty kiểm toán. Để các thông tin chuẩn xác từ phía khách hàng thì NHCT Phúc Yên cần đảm bảo các điều kiện sau:
• Thực sự uy tín trong việc thu thập thông tin, thông tin phải chính xác, cập nhật.
• Đảm bảo bí mật về thông tin tốt đảm bảo cho công tác thẩm định atfi chính dự án.
• Đảm bảo tính chân thực của các báo cáo đầu vào cho quá trình phân tích. Đối với các báo cáo tài chính, phương án kinh doanh, dự án đầu tư hoặc bất kỳ thông tin nào do khách hàng cung cấp, ngân hàng phải thực hiện kiểm chứng lại. Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, cần loại bỏ các thông tin nhiễu, thông tin sai lệch, bất hợp lý trong báo cáo của khách hàng và yêu cầu khách hàng giải trình rõ ràng. Chất lượng thông tin đầu vào sẽ đóng góp lớn cho chất lượng của việc phân tích rủi ro thông qua phần mềm Crystal Ball
• Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin báo cáo nội bộ, phải làm sao để thông tin được cung cấp đầy đủ, thông suốt, không phiến diện làm cơ sở cho việc cung thấp thông tin đầu vào cho việc ứng dụng Mô phỏng Monte carlo trong thẩm định dự án đầu tư được nhanh chóng thuận tiện và hiệu quả.
• NHCT Phúc Yên cần có qui định cụ thể về việc cung cấp thông tin từ những dự án đã đang hoạt động, xử lý khối lượng thông tin này tạo cho NHCT Phúc Yên một cơ sở dữ liệu rất đa dạng về mọi loại hình doanh nghiệp. Cần có sự phối hợp tích cực giữa các phòng ban NHCT Phúc Yên và NHCT Việt Nam với phòng tín dụng để tái thẩm định dự án đầu tư và có thông tin đa chiều, đặc biệt giữa phòng kế toán, phòng tín dụng và phòng nguồn vốn kinh doanh. Khi có một khách hàng vay vốn tại NHCT Phúc Yên, tất cả các tài khoản thanh toán được theo dõi thường xuyên bởi phòng kế toán song bộ phận thẩm định cũng cần biết các thông tin này.
• Xây dựng và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, thu thập và xử lý thông tin về thị trường, khách hàng, nắm bắt biến động về cung cầu vốn trong từng thời kỳ để điều chỉnh lãi suất cho hợp lý.
• NHCT Cần phải phát triển hệ thống thông tin từ bên ngoài theo hướng mới qua hệ thống mạng thông tin, trung tâm thông tin trong nước và quốc tế, Đây là một nguồn thông tin rất chính xác mà NHCT cần khai thác để phục vụ cho việc ứng dụng Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư. Bên cạnh đó cần tăng cường hợp tác với các ngân hàng thương mại , cán bộ, ngành, cơ quan địa phương để khai thác, tận dụng thông tin.
Để thực hiện những điều này đòi hỏi NHCT phải có một hệ thống máy tính hiện đại, được nối mạng trong toàn hệ thống. NHCT Phúc Yên phải nghiên cứu ứng dụng các phần mềm tin học đủ mạnh để quản lý, lưu trữ, phân tích và truyền tin nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin phục vụ mô phỏng Monte Carlo.
Để thực hiện tốt công tác thu thập, xử lý thông tin, cán bộ tín dụng phải có ý thức trong việc khai thác và xử lý thông tin từ nhiều nguồn như: Hồ sơ khách hàng gửi đến; phỏng vấn khách hàng vay, chủ doanh nghiệp, nhân viên làm việc trong doanh nghiệp, bạn hàng của doanh nghiệp; xác minh thực tế tại trụ sở của doanh nghiệp về các yếu tố như máy móc thiết bị, nhà xưởng, hàng tồn kho, các khoản công nợ phải thu phải trả; thông tin từ Internet, báo chí, CIC, tập san chuyên ngành… Tuy nhiên, kết quả đạt đuợc của công việc này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, năng lực tư duy, khả năng quan sát nhạy bén của mỗi cán bộ tín dụng.
Ngân hàng cần xây dựng Trung tâm thông tin tín dụng để cán bộ nhân viên khai thác được một cách tối ưu (doanh số cho vay, dư nợ hiện tại, vay tại Chi nhánh/Phòng giao dịch nào, lịch sử vay có chậm thanh toán không, đánh giá mức độ rủi ro của các khoản nợ, tình trạng nợ, thông tin tài chính của Doanh nghiệp).
3.2.4 Giải pháp về việc xây dựng qui trình thẩm định dự án đầu tư có đưa ứng dụng Monte Carlo vào qui trình bắt buộc:
Hiện tại, thẩm định dự án đầu tư tại NHCT vẫn theo qui trình chung là thẩm định phương án kinh doanh, hồ sơ pháp lý => ước lượng và kiểm soát rủi ro tín dụng=> kết luận và đưa ra quyết định cho vay. Tuy nhiên trong qui trình chính thức của NHCT chỉ đề cập đến phương pháp độ nhạy trong ước lượng rủi ro dự án. Theo em trước những tính năng vượt trội của Monte Carlo, NHCT Phúc Yên cần đưa phương pháp phân tích này vào qui trình chung của thẩm định dự án đầu tư đồng thời đưa ra các hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng mô hình.
Mặt khác, NHCT Phúc Yên cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ để đánh giá việc sử dụng mô hình Monte Carlo.
Kiểm toán nội bộ là một phần thiết yếu trong việc giám sát chức năng quản lý rủi ro của một thể chế tài chính. Vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ là giám sát việc tuân thủ với các chính sách và quy trình quản lý rủi ro đã được đặt ra. Để đạt được hiệu quả, kiểm toán nội bộ cần phải độc lập với các chức năng quản lý rủi ro hàng ngày. Bằng việc báo cáo trực tiếp lên Hội đồng Quản trị thông qua Ban Kiểm toán, Kiểm toán nội bộ có khả năng cung cấp các ý kiến không thiên lệch vệc hoạt động của chức năng quản lý rủi ro.
Bộ phận quản lý rủi ro cần tiến hành các cuộc tự kiểm tra nhằm đảm bảo rằng tính hiệu quả toàn diện trong quản lý rủi ro vẫn được duy trì khi tổ chức trong Ngân hàng thay đổi. Việc các chính sách và quy trình quản lý rủi ro được liên tục kiểm tra và cập nhận là rất quan trọng. Việc tự kiểm tra cần xem xét đến các mục tiêu và chiến lược, cũng như những thay đổi liên quan đến sản phẩm, con người, quy trình và hệ thống.
Các yếu kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ, dù được phát hiện bằng việc tự kiểm tra, bằng kiểm toán nội bộ hay các nhân sự khác cũng cần được báo cáo kịp thời cho bộ phận quản lý phù hợp và được giải quyết một cách thích ứng. Bất cứ sự yếu kém nghiêm trọng nào phát hiện được cũng cần được báo cáo lên cho Ban Giám đốc. Việc báo cáo rủi ro cần tuân theo quy trình báo cáo theo cấp đã được quy định.
3.2.5 Giải pháp về tổ chức điều hành
Phân tích rủi ro dự án đầu tư là tập hợp của rất nhiều hoạt động khác nhau nhưng lại có liên quan đến nhau chặt chẽ. Do vậy việc sắp xêp, tổ chức ra sao để các bộ phận hoạt động một cách nhịp nhàng kế thừa và hỗ trợ cho nhau một thể thống nhất là rất cần thiết nhằm nâng cao tính ứng dụng của mô phỏng Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư tại NHCT Phúc Yên. Một cơ chế tổ chức hoạt động phải đủ hai tiêu chuẩn: an toàn và hiệu quả. Tuy NHCT Phúc Yên hoạt động khá hiệu quả với phương pháp thẩm định rủi ro cũ, mô hình tổ chức cũ và cách quản lý như hiện nay trong nhiều năm nhưng thực tế cho thấy để hoạt động hiệu quả hơn nữa, NHCT Phúc Yên cần có những thay đổi cả về hình thức quản lý và mô hình tổ chức cho phù hợp với điều kiện hoạt động hiện nay. NHCT cần tạo mối liên hệ chặt chẽ với các chi nhánh khác trong cùng hệ thống NHCT Việt Nam, các phòng ban trên trụ sở chính trong quá trình thực hiện các công đoạn khác nhau của hoạt động thẩm định dự án nói chung, công tác phân tích rủi ro nói riêng.
Thực tế cho thấy cách quản lý như hiện nay NHCT Phúc Yên chưa tạo được mối liên hệ chặt chẽ giữa các phòng ban, với các chi nhánh khác. Sự phối hợp giữa các bộ phận chưa đạt hiệu quả mong muốn, không tạo được sức mạnh tập thể.
Để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho việc nâng cao tính ựng dụng của mô phỏng Monte Carlo trong thẩm định dự án đầu tư tại NHCT Phúc Yên, NHCT Phúc Yên nhất thiết phải kiện toàn bộ máy , điều chỉnh lại hình thức quản lý theo đúng ý tưởng thành lập ban đầu, Việc quản lý tập trung, phân công hợp lý, phối hợp nhịp nhàng đòi hỏi NHCT Phúc Yên những yêu cầu hết sức khắt khe về qui chế hoạt động, khả năng tổ chức và lãnh đạo của cán bộ quản lý. Điều đó không dễ dàng thực hiện và đòi hỏi những chi phí về thời gian, tiền của và công sức không nhỏ. Tuy nhiên chỉ có làm được điều đó, NHCT Phúc Yên mới có thể tạo được sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ phận trong toàn hệ thống, phát huy được tiềm lực của Ngân hàng.
3.2.6 Quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ trước, trong và sau khi cấp tín dụng để làm cơ sở thông tin chắc chắn cho việc ứng dụng Monte Carlo,
Một hệ thống quản lý, giám sát đóng vai trò quan trọng để đảm bảo hoạt động hiệu quả, để đảm bảo mức độ tin cậy của báo cáo tài chính và tuân thủ theo pháp luật và các quy định:
– Các khoản vay được kiểm tra trước, trong và sau khi thực hiện. Việc kiểm tra trước giúp ngăn ngừa những giao dịch không hợp lý hay không được phê duyệt chừng nào người kiểm soát nhận được các giao dịch đó. Việc kiểm tra sau không thể ngăn ngừa được những giao dịch không được phê duyệt nhưng có thể phát hiện được chúng.. Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ có thể có hiệu quả khi được tiến hành một cách cẩn trọng và toàn diện để phát hiện được những sai sót và người tiến hành kiểm tra phải độc lập với người thực hiện các hoạt động được kiểm tra. Điều này tạo được dữ liệu chuẩn xác để đưa vào ứng dụng Monte Carlo.
– Duy trì hồ sơ giao dịch đóng vai trò quan trọng để có hệ thống kiểm soát nội bộ tốt. Các hồ sơ này giúp cho việc xem xét kiểm tra các giao dịch, hỗ trợ công việc của kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập và là cơ sở làm giàu hệ thống thông tin báo cáo của Ngân hàng.
– Cung cấp các công cụ kiểm soát hành chính nội bộ bằng cách giảm bớt những lỗi do vô ý khi ghi chép các giao dịch. Các công cụ kiểm soát này bao gồm các công cụ máy móc, như máy tính, máy đếm tiền cũng như những công cụ không dùng máy như hệ thống sổ sách ghi chép kép và tính tổng độc lập để làm sạch, chính xác cơ sở dữ liệu Ngân hàng sau này phục vụ kiết xuất dùng cho ứng dụng Monte Carlo.
3.2.7 Chú trọng đến vai trò của các tổ chức trung gian trong việc cung cấp thông tin đầu vào cho thẩm định dự án đầu tư nói chung và ứng dụng mô phỏng Monte Carlo nói riêng.
Ngân hàng có thể phối hợp với các cơ quan trung gian cung cấp thông tin đầu vào để xây dựng một hệ thống thông tin chuẩn xác, phù hợp với thực tế.
Kiến nghị với Chính phủ
Ban hành hệ thống chính sách vĩ mô đồng bộ
Do chính sách quản lý kinh tế vĩ mô của Chính phủ chưa hoàn thiện, thường xuyên có những thay đổi, thiếu tính ổn định dẫn đến các doanh nghiệp phải điều chỉnh hoạt động, chuyển hướng hoạt động có thể gây nên thua lỗ, mất khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng. Vì vậy, Chính phủ cần xây dựng một hệ thống chính sách đồng bộ, nhất quán, tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và có sự định hướng lâu dài, tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định.
Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng Ngân hàng
Hoàn thiện và ổn định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, trên cơ sở đó tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng Ngân hàng nói riêng. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng gây khó khăn với hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế còn nhiều biến động và khó khăn như hiện nay, làm ảnh hưởng đến việc trả nợ của khách hàng, gây ra rủi ro cho Ngân hàng.
Hoàn thiện môi trường pháp lý, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động tín dụng. Thực tế, hoạt động tín dụng còn chịu nhiều sự chi phối của nhiều luật, văn bản chồng chéo, không rõ ràng, tạo khe hở pháp lý.
Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các luật, các quy định hay những văn bản có liên quan, trên cơ sở đẩy mạnh những cải cách hành chính, đẩy mạnh việc đa dạng hóa kinh doanh tiền tệ tín dụng phù hợp tiệm cận với thông lệ quốc tế. Đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành có liên quan hướng dẫn và triển khai các biện pháp xử lý.
Chính phủ cần xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống kiểm soát từ phía Nhà nước đối với hệ thống Ngân hàng. Tăng cường, kiểm tra, giám sát các hoạt động, thường xuyên phân tích, đánh giá chất lượng hoạt động. Ngoài ra, Chính phủ cần thiết lập hệ thống cảnh báo sớm các nguy cơ có thể xảy ra đối với hệ thống Ngân hàng hiện nay.
Tăng cường giám sát và kiểm toán đối với doanh nghiệp
Chính phủ cần có những quy định cụ thể và có chế tài xử lý sai phạm mạnh hơn nhằm đưa công tác kế toán, kiểm toán phát huy tối đa vai trò của mình. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phải tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo việc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán theo luật kế toán, chuẩn mực kế toán và các văn bản dưới luật có liên quan.
Những kiến nghị này có tác dụng đảm bảo tính minh bạch của báo cáo tài chính, để báo cáo tài chính thực sự là tài liệu đáng tin cậy đối với các cơ quan quản lý (thuế, thống kê…), nhà đầu tư và bản thân chủ doanh nghiệp. Đối với Ngân hàng, những thông tin số liệu chính xác về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp là cơ sở quan trọng cho việc thẩm định doanh nghiệp và dự án.
Đối với các doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ cần phải giảm bớt tiến tới loại bỏ những hỗ trợ về nhiều mặt để các doanh nghiệp này buộc phải tự đổi mới và đứng vững trong cạnh tranh. Đồng thời, Chính phủ cần kiên quyết cải tổ, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, chỉ duy trì và phát triển những doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là phương thức sắp xếp lại doanh nghiệp huy động được các nguồn lực từ nhiều thành phần kinh tế khác. Cổ phần hoá là một trong những biện pháp quan trọng để doanh nghiệp có cơ hội tăng vốn chủ sở hữu, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng.
Hàng năm, Chính phủ đều có kế hoạch đầu tư phát triển theo ngành, vùng nhưng việc thực hiện không đồng nhất: có hiện tượng các dự án của ngành thì thừa, các dự án của vùng thì thiếu. Chính những mâu thuẫn này làm cho công tác thẩm định tại Ngân hàng trở nên khó khăn hơn. Bởi vì khi thẩm định phương diện thị trường thì nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của dự án tại vùng thì thiếu, nhưng xét trên toàn ngành thì tổng sản lượng lại thừa. Hay tình trạng các dự án cùng loại được thực hiện cùng một lúc, trước khi thực hiện thì tổng cung nhỏ hơn tổng cầu, nhưng khi dự án đi vào hoạt động thì tổng cầu nhỏ hơn tổng cung. Những khó khăn này Ngân hàng khó có thể lường hết được trong quá trình thẩm định, trong khi Chính phủ và các bộ ngành có liên quan hoàn toàn có thể điều tiết được theo kế hoạch. Vì vậy, Chính phủ cần lưu tâm hơn nữa vấn đề này
Kiến nghị với NHNN:.
Xây dựng các chỉ tiêu trung bình ngành
Chỉ tiêu trung bình ngành là một chỉ tiêu quan trọng, cũng là căn cứ cho việc xây dựng điểm chuẩn của quy trình xếp hạng, ảnh hưởng đến kết quả công tác đánh giá khách hàng, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của các cán bộ thẩm định. Vì vậy kiến nghị NHNN trong thời gian tới cần thành lập các phòng, ban chuyên nghiên cứu, thống kê thông tin, phối hợp với các cơ quan, ban ngành khác để xây dựng hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành thống nhất cho toàn bộ hệ thống Ngân hàng, cũng như các thông tin về tình hình kinh doanh, cạnh tranh của từng ngành, từng lĩnh vực.
Hiện tại, Trung tâm CIC đã đưa ra bảng đánh giá các chỉ tiêu trung bình ngành khi xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này mới chỉ được tổng hợp theo năm tài chính, chưa phù hợp với nhiều thời điểm thị trường biến động.
Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động tín dụng của các NHTM
Việc kiểm toán nội bộ cũng như kiểm soát tuân thủ của Ngân hàng được thực hiện định kỳ hàng năm tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, khách quan thì NHNN cần thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm soát dưới các hình thức để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm trong hoạt động tín dụng của NHTM.
NHNN cần hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy thanh tra Ngân hàng theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp cơ sở và có sự độc lập về điều hành và hoạt động nghiệp vụ trong tổ chức bộ máy của NHNN, tuân thủ những nguyên tắc thận trọng trong công tác thanh tra.
NHNN tăng cường quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro của các NHTM thông qua việc phổ biến kinh nghiệm của các Ngân hàng trong và ngoài nước, ban hành văn bản thống nhất về quản lý rủi ro và có chế tài trong việc đào tạo, cán bộ nghiệp vụ của các NHTM.
Kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng CIC:
Thời gian qua, Trung tâm thông tin tín dụng CIC đã triển khai nghiên cứu và hoàn thành được một số sản phẩm về xếp hạng tín dụng như “Xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, “Xếp hạng các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may”. Đây là các sản phẩm rất hữu ích cho các ngân hàng thương mại. Trong thời gian tới đề nghị CIC sớm nghiên cứu, đưa ra thêm nhiều sản phẩm tổng hợp theo từng ngành kinh tế quan trọng khác.
Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng tra cứu từ CIC, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và cập nhật của các thông tin này : Các ngân hàng thương mại phải trả chi phí đáng kể để tra cứu thông tin CIC phục vụ phân tích tín dụng, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, thông tin trả lời chậm, không cập nhật và chỉ cung cấp số liệu tương đối nên các ngân hàng thương mại rất khó khăn để phân tích thông tin tín dụng và lịch sử quan hệ vay trả của khách hàng.Các thông tin trả lời của CIC hiện nay chỉ mới liệt kê danh sách tổ chức tín dụng quan hệ, diễn biến dư nợ trong kỳ, nợ không đủ tiêu chuẩn của doanh nghiệp… Trong thời gian tới, Quy định về phân loại nợ mới của Ngân hàng nhà nước sẽ có hiệu lực trong đó đưa ra những quy định chặt chẽ hơn về việc xếp nhóm nợ của khách hàng, nhất là các khách hàng có quan hệ tín dụng tại nhiều Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng. Do đó, đề nghị Trung tâm thông tin tín dụng CIC xem xét thu thập và trả lời bổ sung thêm một số thông tin như đánh giá của các tổ chức tín dụng khác về tín nhiệm của khách hàng, một số thông tin tài chính và phi tài chính khác… để hỗ trợ nguồn thông tin cho các ngân hàng trong quá trình phân tích tín dụng.
Kiến nghị các cơ quan tại địa phương : Trong quá trình tác nghiệp, các ngân hàng thường xuyên làm việc và trao đổi thông tin với các đơn vị quản lý – nơi các khách hàng vay vốn đặt trụ sở làm việc, văn phòng đại diện hoặc nhà máy sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong việc xác minh thông tin pháp lý của khách hàng và tài sản đảm bảo. Các cơ quan quản lý này bao gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh – thành phố và quận – huyện; Sở kế hoạch đầu tư; Cơ quan thuế; Cơ quan công chứng nhà nước; Sở tài nguyên và môi trường; Công an giao thông và Tòa án nhân dân các cấp. Do vậy, các đơn vị quản lý nhà nước cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ, phối hợp công tác với ngân hàng, cụ thể như sau:
Các đơn vị quản lý là đầu mối cung cấp các thông tin xác thực và đầy đủ về tư cách pháp lý của doanh nghiệp và tư cách pháp nhân, năng lực dân sự của người điều hành doanh nghiệp; tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của khách hàng, thực trạng pháp lý và những tranh chấp liên quan đến tài sản đảm bảo… hỗ trợ ngân hàng về các nguồn thông tin có thể khai thác trong quá trình tác nghiệp.
Trao đổi thông tin mang tính hai chiều, tức là khi đã nhận được thông báo và đề nghị của ngân hàng về việc hỗ trợ quản lý khách hàng vay, các đơn vị quản lý cần chủ động phản ánh lại cho các ngân hàng về những thay đổi trong tình hình hoạt động của doanh nghiệp như việc chậm nộp thuế, thay đổi địa điểm kinh doanh, tranh chấp về tài sản đảm bảo… Sự liên hệ hai chiều sẽ gia tăng hiệu quả quản lý khách hàng và hạn chế rủi ro tín dụng có thể xảy ra cho ngân hàng.
Kiến nghị với khách hàng :Cung cấp thông tin đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu của NHCT Phúc Yên : Vấn đề này liên quan nhiều đến ý thức hợp tác của bản thân doanh nghiệp đối với ngân hàng.Khi đến ngân hàng vay vốn thì bản thân doanh nghiệp phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong điều 24- Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng đó là: “Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp….”
Kiến nghị với trụ sở chính NHCT Việt Nam :
Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị kinh doanh để đầu tư hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, cơ sở vật chất phục vụ công tác của các cán bộ đồng đáp ứng yêu cầu sử dụng phần mềm Crystal Ball
Tổ chức các đợt đào tạo, tập huấn chuyên môn về các mảng nghiệp vụ ngân hàng nói chung và hoạt động quản lý rủi ro tín dụng nói riêng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ, phục vụ tốt hơn cho yêu cầu công tác.
Ban hành chính sách lương thưởng hợp lý, tạp động lực làm việc, khiến các các cán bộ yên tâm công tác và tiếp tục gắn bó, nỗ lực cống hiến nghiên cứu áp dụng mô hình Monte Carlo.
Cải tiến hệ thống công nghệ thông tin nhanh chóng, nâng cấp, cải tạo chất lượng đường truyền, tốc độ xử lý thông tin. Đồng thời, nâng cao dung lượng của hệ thống hạn chế việc quá tải hệ thống. Hệ thống công nghệ thông tin của Vietinbank đã được đầu tư hệ thống Ngân hàng lõi corebanking của Temenos – Thuỵ sĩ, hệ thống quản lý quy trình BPM (Business Process Management), tuy nhiên hệ thống đang ở trong quá trình hoàn thiện, còn một số khiếm khuyết sau:
– Dung lượng hệ thống chưa đảm bảo cần đầu tư data center hiện đại với quy mô lớn đảm bảo cho hệ thống các điểm giao dịch trên toàn quốc chạy 24/7;
– Hệ thống báo cáo chuẩn chưa tốt vẫn làm tay ở nhiều khâu gây lãng phí mất thời gian tác nghiệp, quy trình nghiệp vụ dài làm kéo dài thời gian tác nghiệp chậm đáp ứng nhu cầu khách hàng;
– Công nghệ vẫn chưa đảm bảo tăng tốc độ giao dịch ở mức nhanh nhất để có thể cạnh tranh.
Để làm được việc này Vietinbank cần :
– Xây dựng và thông qua kế hoạch đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin 5 năm 2016 – 2020: bao gồm nâng cấp hệ thống máy chủ, đường truyền, hệ thống lưu trữ giữu liệu và đề phòng rủi ro thảm hoạ, các hệ thống phần cứng khác;
– Danh mục các hệ thống phần mềm và giải pháp cần phát triển;
– Tái cơ cấu hệ thống quản trị công nghệ thông tin của Vietinbank bao gồm: Thành lập uỷ ban điều hành; củng cố nâng cao năng lực và đội ngũ nhân sự Trung tâm IT
Tôi là Nguyễn Đình Long, hiện tại tôi là Quản lý nội dung của Luận Văn 3C– Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn uy tín. Chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Website: https://luanvan3c.com/ – Hotline: 0966.736.325.
GẶP TƯ VẤN VIÊN
Bình chọn Một bài tiểu luận thành công thường sở hữu cấu trúc rõ ràng và hợp lý. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm điểm khởi đầu, hãy yên tâm, vì trong bài viết này, Luận văn 3C sẽ trình bày cho bạn về cấu trúc bài tiểu luận hoàn chỉnh […]
Bình chọn Ngành Trung Quốc học đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nhiều bạn trẻ Việt Nam khởi nghiệp và nghiên cứu. Điều này có lý do rõ ràng, khi mà văn hóa Trung Quốc ngày càng thấm nhuần vào đời sống Việt Nam qua nhiều hình thức phong phú. Thêm vào […]
Bình chọn Việc nghiên cứu và viết luận văn về Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật yêu cầu người thực hiện phải có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng phân tích sâu sắc. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình viết bài luận của mình, hãy […]
Bình chọn Để hỗ trợ các bạn học viên tìm kiếm những đề tài mới mẻ và thú vị, Luận văn 3C đã biên soạn một danh sách các 100 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý văn hóa, Những đề tài trong danh sách này được tổng hợp từ các trường đại học trên […]
Bình chọn Với 100 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục, bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian khi tìm kiếm chủ đề cho luận văn của mình. Chỉ cần chọn một đề tài phù hợp với sở thích, bạn đã có thể bắt tay ngay vào việc triển khai […]
Bình chọn Luận văn thạc sĩ Triết học là một tác phẩm yêu cầu người viết đầu tư khá nhiều thời gian và công sức để thực hiện nghiên cứu. Việc lựa chọn đề tài phù hợp là rất quan trọng, cần thiết và nên được ưu tiên thực hiện ngay từ đầu. Luận văn […]
Bình chọn Chúng tôi hiểu rằng việc tìm kiếm một đề tài phù hợp cho bài luận văn thạc sĩ về Chủ nghĩa Xã hội Khoa học có thể là một thử thách lớn đối với các bạn học viên. Để giúp các bạn khởi động và hoàn thành công việc này, hôm nay, chúng […]
Bình chọn Các nghiên cứu thạc sĩ về Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước đang được các học viên rất quan tâm và có vai trò vô cùng quan trọng. Vậy việc triển khai sẽ diễn ra như thế nào, và cần bao gồm những nội dung cũng như chủ đề gì? Nếu […]
Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Giải pháp phát triển ngân hàng số tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc […]
Bình chọn Mô hình hành vi tiêu dùng giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Mô hình hành vi tiêu dùng Nếu các bạn cần thêm bài […]
Bình chọn Khái niệm về hành vi tiêu dùng giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Khái niệm về hành vi tiêu dùng Nếu các bạn cần […]
Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của khách hàng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Bình Dương cho các bạn […]
Bình chọn Cơ sở lý luận cho vay hộ kinh doanh cá thể của ngân hàng thương mại giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ […]
Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho các hộ kinh doanh cá thể tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho các bạn học […]
Bình chọn Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Giải pháp phát triển dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động tại Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc […]
Bình chọn Cơ sở lý thuyết về ngân hàng số giành cho đang sinh viên, học viên cao học theo học ngành tài chính ngân hàng đang hoàn thiện khóa luận, luận văn thạc sĩ. Bài viết này cho các bạn cái nhìn tổng quan về: Cơ sở lý thuyết về ngân hàng số Nếu các […]