Luận văn Ứng dụng mô hình Bayes phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Ứng dụng mô hình Bayes phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: Ứng dụng mô hình Bayes phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

==> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng – Bảng giá 2025

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Những cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 và khủng hoảng kinh tế do đại dịch bệnh Covid-19 chưa từng biết trong lịch sử đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế trên toàn cầu, trong đó hệ quả chung của chúng là thị trường chứng khoán lao dốc, rất nhiều doanh nghiệp phá sản…Đặc biệt là sự sụp đổ của các ngân hàng. Điều này dẫn đến khả năng cung cấp tín dụng giảm và mất niềm tin vào sự ổn định tài chính dẫn đến các khoản đầu tư ngày càng ít đi và thương mại bị chậm lại. Các cuộc khủng hoảng tài chính trong lịch sử kinh tế thế giới đều xuất phát từ những nguyên nhân chính của riêng nó. Nhưng trong thời gian 5 năm trở lại đây, dưới tác động kép từ đại dịch Covid-19 vào năm 2019 và cuộc xung đột Nga-Ukraine từ đầu năm 2022, thế giới dường như đang bước vào cuộc khủng hoảng bản chất mới khi mà từ đầu năm 2023 đến nay, đã có 5 ngân hàng tại Mỹ đã sụp đổ bởi nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chung đó là mất khả năng thanh khoản rất nhanh trước làn sóng rút tiền.

Tại Việt Nam thời điểm Quý III năm 2022 cũng đã chứng kiến sự sụp đổ của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) trong thời gian rất nhanh chóng. Mặc dù sự sụp đổ của SCB không hoàn toàn do tác động trực tiếp của những khó khăn trong nền kinh tế trong và ngoài nước thời điểm đó, mà chủ yếu do ảnh hưởng từ những thông tin tiêu cực gây ra làn sóng rút tiền gửi ồ ạt dẫn đến mất khả năng thanh khoản. Có thể thấy, nếu như trước đây sự sụp đổ của các ngân hàng chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân chính là nợ xấu, thì từ năm 2022 đến nay sự sụp đổ của các ngân hàng trong và ngoài nước lại đến từ khả năng chịu đựng trước sự biến động giảm mạnh trong thời gian ngắn của nguồn vốn huy động mà trong đó tỷ lệ an toàn vốn giữ vai trò hết sức quan trọng.

Tỷ lệ an toàn vốn kém không những ảnh hưởng đến sự tồn vong của một ngân hàng, mà nó sẽ tiềm ẩn những rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và quyền lợi của nhà đầu tư, người dân gửi tiền tại ngân hàng. Hệ thống tài chính có thể sụp đổ nếu không có sự can thiệp của ngân hàng trung ương. Vì vậy, nhằm bảo vệ người gửi tiền cũng như hạn chế việc vỡ nợ của ngân hàng thì vấn đề tỷ lệ an toàn vốn đã được cơ quan quản lý đề cao.

Tỷ lệ an toàn vốn là thước đo quan trọng để đánh giá bức tranh hoàn chỉnh về hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Hiện nay, hệ thống NHTM nước ta dần được cải thiện để đáp ứng các tiêu chuẩn về tỷ lệ an toàn vốn theo yêu cầu của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking supervision – BCBS). Thông tư 41/2016/ TT-NHNN quy định: “Các ngân hàng sẽ phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn ở mức tối thiểu là 8%”. Theo số liệu báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2022) thì tỷ lệ an toàn vốn trung bình của toàn hệ thống là 11,68%, trong đó tỷ lệ các NHTMCP nhà nước là 9,16% và các NHTMCP là 12,01%. Mặc dù các tỷ lệ này vẫn đạt được mức chỉ tiêu trên 8% nhưng nó không quá cao nên nếu tiếp tục áp dụng Basel III thì chất lượng vốn đòi hỏi khắt khe hơn và khả năng tỷ lệ an toàn vốn sẽ không đạt được. Nếu đạt được tiêu chuẩn tỷ lệ an toàn vốn, NHTMCP sẽ tạo ra một rào cản tốt đối với biến động tài chính để tránh rủi ro và bảo vệ khách hàng của mình. Do đó, câu hỏi đặt ra cho ban lãnh đạo NHTM là làm thế nào để nâng cao tỷ lệ an toàn vốn để đáp ứng Basel III trong chặng đường sắp tới, khi mọi biến động dù là nhỏ nhất sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các ngân hàng. Để trả lời câu hỏi này cách tốt nhất là xác định những yếu tố nào ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn và phạm vi của nghiên cứu này là các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2023.

Bên cạnh đó, phương pháp nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn CAR mà hầu hết các nghiên cứu trước đây đã sử dụng là hồi quy dữ liệu bảng bằng mô hình hồi quy tần suất (frequentist). Tuy nhiên, các phương pháp này có nhiều hạn chế so với phương pháp hồi quy Bayes. Vì vậy, tác giả sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính hiệu ứng hỗn hợp Bayes để phân tích dữ liệu bảng làm phương pháp nghiên cứu trong đề án này.

Vì những lý do trên, nhóm thực hiện quyết định chọn đề tài “Ứng dụng mô hình Bayes phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”. Thông qua đề tài giúp các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) có thể đưa ra các biện pháp cải thiện, tăng cường quản trị rủi ro và tăng độ tin cậy trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, kết quả của nghiên cứu cũng có thể hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong việc điều chỉnh chính sách quản lý và giám sát ngành ngân hàng, giúp nâng cao chất lượng và độ an toàn của hệ thống tài chính Việt Nam.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của nghiên cứu là đánh giá tác động của các yếu tố chọn lọc đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTMCP tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2023.

1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

Dựa vào mục tiêu nghiên cứu chung, tác giả đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

Một là, xác định các yếu tố chọn lọc trong mô hình Bayes đo lường tác động của chúng đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTMCP Việt Nam.

Hai là, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chọn lọc đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTMCP Việt Nam.

Ba là, dựa trên kết quả nghiên cứu, đề án đưa ra các đề xuất cho các NHTMCP Việt Nam và kiến nghị cho các cơ quan quản lý nhằm nâng cao tỷ lệ an toàn vốn cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Mục tiêu nghiên cứu được nhóm chúng tôi đưa ra và để đạt được nó thì tiểu luận tập trung trả lời các câu hỏi:

Một là, các yếu tố quan trọng tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTMCP Việt Nam là gì?

Hai là, các yếu tố này ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTMCP Việt Nam như thế nào?

Ba là, từ kết quả nghiên cứu có những đề xuất và kiến nghị gì nhằm nâng cao tỷ lệ an toàn vốn cho hoạt động của các NHTMCP Việt Nam?

1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề án là các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTMCP Việt Nam.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Về mặt không gian nghiên cứu: đề án chọn một mẫu dữ liệu bao gồm các NHTMCP Việt Nam. Tính đến 30/09/2023, Việt Nam có 31 NHTMCP nhưng một số ngân hàng có tài liệu công bố chưa đầy đủ. Vì vậy, đề án đưa vào mẫu chỉ 25 NHTMCP Việt Nam. Các ngân hàng nghiên cứu thể hiện trong phần phụ lục của đề án (Phụ lục 1).

Thời gian nghiên cứu: đề án lấy giai đoạn 2009-2023 làm thời gian nghiên cứu. Đây là giai đoạn kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống NHTMCP nói riêng đang phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-2009.

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Hai phương pháp nghiên cứu là định tính và định lượng được đề án đồng thời sử dụng. Trong đó, phương pháp định lượng là phương pháp nghiên cứu chủ đạo.

Phương pháp nghiên cứu định tính: đề án sử dụng các phương pháp phân tích nội dung (content analysis), tổng hợp, phân tích, so sánh và mô tả các số liệu thống kê nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng ở Chương II, đề xuất mô hình, mô tả phương pháp và dữ liệu nghiên cứu trong Chương III, thảo luận các kết quả nghiên cứu trong Chương IV, đưa ra các đề xuất và kiến nghị cho đối tượng liên quan ở Chương V.

Phương pháp nghiên cứu định lượng: Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính hiệu ứng hỗn hợp Bayes (Bayesian mixed-effects) thông qua thuật toán lấy mẫu MCMC (Markov chain Monte Carlo) để đánh giá tác động của 6 yếu tố vi mô là: Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), khả năng thanh khoản (LIQ), dự phòng rủi ro tín dụng (LLR), Thu nhập lãi cận biên (NIM), hệ số đòn bẩy tài chính (LEV) và quy mô ngân hàng (SIZE). Ba yếu tố vĩ mô có tác động đến tỷ lệ an toàn vốn là: lạm phát (INF), tăng trưởng kinh tế (GDP) và dịch bệnh Covid-19 (COV) đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTMCP Việt Nam. Dữ liệu các yếu tố vi mô được trích xuất từ BCTN, BCTC hợp nhất đã được kiểm toán của 25 NHTMCP Việt Nam, từ website cùa các ngân hàng. Dữ liệu các yếu tố vĩ mô được lấy từ database trên website của Ngân hàng thế giới (World Bank).

Đề án chọn phương pháp hồi quy tuyến tính hiệu ứng hỗn hợp Bayes vì phương pháp này có nhiều lợi thế hơn so với phương pháp tần suất truyền thống ở các điểm sau:

Thứ nhất, phân tích Bayes là một công cụ phân tích mạnh để lập mô hình thống kê, giải thích kết quả và dự báo dữ liệu. Phương pháp hồi quy Bayes có thể được sử dụng khi không có phương pháp tần suất chuẩn nào có sẵn hoặc các phương pháp tần suất hiện có không thành công để ước lượng một mô hình phức tạp.

Thứ hai, tính phổ quát của phương pháp hồi quy Bayes có thể được xem là lợi thế về mặt phương pháp so với phương pháp tiếp cận tần suất truyền thống. Suy luận Bayes dựa trên một quy tắc xác suất duy nhất, quy tắc Bayes được áp dụng cho tất cả các mô hình tham số. Điều này làm cho cách tiếp cận Bayes trở nên phổ biến và tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc áp dụng và giải thích kết quả. Trong khi đó, cách tiếp cận tần suất dựa trên nhiều phương pháp ước lượng được thiết kế cho các vấn đề và mô hình thống kê cụ thể. Thông thường, các phương pháp suy luận được thiết kế cho một nhóm mô hình này thì không thể được áp dụng cho một nhóm mô hình khác.

Thứ ba, trong phân tích Bayes, chúng ta có thể sử dụng thông tin trước đó (tiên nghiệm), cả niềm tin, kiến thức hoặc bằng chứng thực nghiệm, trong mô hình để thu được kết quả cân bằng hơn cho một mối quan hệ cụ thể. Chẳng hạn như kết hợp thông tin tiên nghiệm với dự liệu có thể giảm thiểu ảnh hưởng sai lệch của cỡ mẫu nhỏ.

Thứ tư, sử dụng kiến thức về toàn bộ phân phối hậu nghiệm của các tham số mô hình, phân tích Bayes toàn diện và linh hoạt hơn so với phân tích tần suất truyền thống.

Thứ năm, phân tích Bayes là chính xác, theo nghĩa là ước lượng và dự báo dựa trên phân phối hậu nghiệm. Các phương pháp hồi quy Bayes có thể được sử dụng để mô phỏng nhiều mô hình, bao gồm cả những hàm phức tạp với độ chính xác tùy ý.

Thứ sáu, phân tích Bayes cung cấp một cách giải thích đơn giản và trực tiếp hơn về các kết quả dưới dạng xác suất. Ví dụ, các khoảng tin cậy được hiểu là các khoảng mà các tham số thuộc về với một xác suất nhất định.

Cuối cùng, độ chính xác ước tính trong phân tích Bayes không bị giới hạn bởi kích thước mẫu – phương pháp hồi quy Bayes có thể cung cấp một mức độ chính xác tùy ý và không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế như đa cộng tuyến, quan hệ nhân quả nghịch, tự tương quan, nội sinh và phương sai sai số thay đổi mà phương pháp tần suất gặp phải.

Bên cạnh đó, hồi quy hiệu ứng hỗn hợp được sử dụng trong nghiên cứu này cho phép đánh giá tác động của các hiệu ứng ngẫu nhiên đại diện cho những yếu tố đặc thù của từng ngân hàng. Cho nên kết quả hồi quy hiệu úng hỗn hợp thường chính xác hơn so với hồi quy tuyến tính thông thường (Nezlez, 2008).

Thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.

1.6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Đề án có đóng góp cả về mặt phương pháp và thực tiễn.

Về mặt phương pháp: đề án nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2023, để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng hồi quy tuyến tính hiệu ứng hỗn hợp Bayes, một khác biệt về phương pháp so với các nghiên cứu cùng chủ đề.

Về mặt thực tiễn: nghiên cứu sẽ cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2009-2023. Dựa vào các khám phá thực nghiệm, các NHTMCP đề xuất chính sách không chỉ cho bản thân ngân hàng mà còn giúp các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách đưa ra các giải pháp giúp các ngân hàng nâng cao tỷ lệ an toàn vốn.

1.7. KẾT CẤU ĐỀ TÀI

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Trong Chương I, nghiên cứu trình bày tổng quan về đề tài bao gồm lý do chọn đề tài, các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra, đề án còn trình bày các đóng góp của đề tài. Cuối Chương I, đề án sẽ đưa ra tổng quan về bố cục của công trình nghiên cứu.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Trong Chương II, đề án trình bày tổng quan về cơ sở lý luận của tỷ lệ an toàn vốn bao gồm: khái niệm, cách đo lường và ý nghĩa. Nghiên cứu cũng lược khảo các nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước nhằm rút ra được các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của NHTMCP. Trên cơ sở đó, đề án đề xuất mô hình nghiên cứu trong Chương III.

CHƯƠNG III: MÔ HÌNH, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Dựa trên cơ sở lý thuyết, đề án đưa ra mô hình nghiên cứu cho hệ thống các NHTMCP Việt Nam. Đồng thời, đề án cũng đề xuất các giả thuyết nghiên cứu thông qua nghiên cứu liên quan. Bên cạnh đó, nghiên cứu trình bày mô hình, dữ liệu thu thập được, phương pháp Bayes thực hiện hồi quy kinh tế lượng, trình tự thực hiện kinh tế lượng cho mô hình nghiên cứu và xử lý dữ liệu bảng thu thập thông qua phần mềm Stata 18.
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Chương IV trình bày kết quả mô hình nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu phân tích Bayes được trích xuất từ Stata 18 được dùng để lý giải tác động của biến độc lập đến tỷ lệ an toàn vốn và phân tích các kết quả thực nghiệm.

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Chương cuối sẽ trình bày các kết luận chung dựa trên các kết quả thực nghiệm đtạ được trong Chương IV. Trên cơ sở đó, nghiên cứu nhận định những hạn chế, đề xuất các gợi ý chính sách cho các NHTM Việt Nam và những kiến nghị cho cá c cơ quan quản lý nhằm nâng cao tỷ lệ an toàn vốn cho hệ thống NHTM Việt Nam.

XEM BẢN ĐỦ LUẬN VĂN: Ứng dụng mô hình Bayes phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

Nguyễn Đình Long

Tôi là Nguyễn Đình Long, hiện tại tôi là Quản lý nội dung của Luận Văn 3C– Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn uy tín. Chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.  Website: https://luanvan3c.com/ – Hotline: 0966.736.325.