Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

==> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng – Bảng giá 2024

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Khi một ngân hàng cho khách hàng vay đều tiềm ẩn hậu quả khi khách hàng không trả được nợ, đây chính là rủi ro tín dụng của ngân hàng. Theo Nguyễn Minh Kiều (2009), rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh do khách hàng vay nợ có thể mất khả năng trả nợ một khoản vay nào đó. Theo Alex White (2008), trong nghiên của mình, tác giả cho rằng một khách hàng tạo ra nguồn thu nhập ổn định, thường xuyên, liên tục để hoàn trả khoản nợ khi đến hạn thanh toán là người có khả năng trả nợ.

Như trong tài liệu Basel Committee on Banking Supervision (2006), Ủy ban Basel : Khách hàng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến hạn mà chưa tính đến việc ngân hàng thanh lý tài sản (nếu có) để hoàn trả và/hoặc khách hàng có các khoản nợ xấu từ nhóm 3 trở lên thì được xem như mất khả năng trả nợ.

Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về vấn đề này, điển hình như:

Khi nghiên cứu về rủi ro không trả được nợ vay, Chapman (1990) đã phân tích những nguyên nhân gây ra nợ xấu mảng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng, đồng thời kiểm định thực tế và kết luận những nhân tố chính tác động đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân. Đề tài chỉ ra những nhân tố như: nhân khẩu học của người đi vay (tuổi tác; giới tính; khách hàng đang độc thân, đã kết hôn, li hôn hay góa bụa; khách hàng có bao nhiêu người phụ thuộc, thời gian cư trú); tính chất nghề nghiệp; thu nhập, tài sản tích lũy của người đi vay; tính chất của khoản nợ. Cuối cùng nghiên cứu đưa ra mối liên hệ quan trọng giữa những nhân tố rủi ro.

Theo nghiên cứu của của Jonathan Crook (1995), tác giả sử dụng các biến độc lập như: độ tuổi, thu nhập, thu nhập ròng, sở hữu nhà riêng, giới tính, trình độ học vấn, nhu cầu vay, dư nợ, ngành kinh doanh, lãi suất. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng trả nợ chịu ảnh hưởng tích cực từ yếu tố độ tuổi của chủ hộ, yếu tố thu nhập, thu nhập ròng và sở hữu nhà riêng.

Vương Quân Hoàng và ctg (2006), thông qua mô hình hồi quy Logit, với kích thước mẫu là 1.727 người vay đã có kết luận các biến độc lập tác động tích cực đến khả năng trả nợ của KHCN là: nguồn thu hàng tháng, chênh lệch giữa thu nhập và chi phí; tài sản tích lũy của khách hàng. Ngược lại, các biến có tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ của KHCN gồm độ tuổi, học vấn , nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, địa điểm sinh sống, thời gian sinh sống, người phụ thuộc, di chuyển bằng phương tiện gì (ô tô, xe máy…)

Theo nghiên cứu của Roslan & Karim (2009) về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các đối tượng tín dụng vi mô tại Agribank cho thấy những người vay hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ít rủi ro hơn đối với những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, quy mô khoản vay càng lớn thì tỷ lệ nợ quá hạn càng thấp, thời hạn cho vay tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê, và thời gian cho vay càng dài thì tỷ lệ nợ quá hạn càng cao.

Theo Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang”. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ một cuộc điều tra bằng bảng câu hỏi với một số hộ được phỏng vấn là 436. Nghiên cứu sử dụng mô hình Probit, kết quả phân tích cho thấy lãi suất đi vay tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ, tức lãi suất càng cao thì khả năng trả nợ càng giảm; nguồn thu nhập và số thành viên tạo ra nguồn thu nhập trong gia đình thì tác động cùng chiều đến khả năng trả nợ vay của các nông hộ. Cuối cùng, nghiên cứu cho thấy những hộ vay vốn sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp có khả năng trả nợ đúng hạn thấp hơn những hộ đi vay vốn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Sau khi tham khảo các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước, có thể thấy các nghiên cứu trước tập trung vào từng nhóm đối tượng riêng biệt của từng vùng địa lý nên chưa đi đến kết luận thống nhất về các yếu tố ảnh hưởng đến KNTN của khách hàng. Cùng với sự biến đổi trong các yếu tố kinh tế, xã hội như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngày 13/03/2020, Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của Thống đốc NHNH Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Ngày 02/04/2021, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN được NHNN ban hành để Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN với nội dung cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, nhưng vẫn giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch này đến nền kinh tế nước ta, đặc biệt là tác động trực tiếp đến KNTN của khách hàng. Do vậy, đánh giá đúng được khả năng trả nợ trong bối cảnh hiện nay lại càng trở nên khó khăn và quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong xu thế của thời đại, phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân đang trở thành mục tiêu chiến lược của các ngân hàng. Tuy nhiên, nợ quá hạn, nợ xấu là luôn là trở ngại khi tăng trưởng tín dụng. Nợ xấu không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của khách hàng trong tương lai mà còn tác động tiêu cực đến tình hình kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới nợ xấu ngân hàng như do bản thân khách hàng yếu kém hoặc do việc thẩm định còn lỗ hổng. Đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng có thể đánh giá sức khỏe tài chính thông qua báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán độc lập. Đối với khách hàng cá nhân, do chưa xây dựng được những tiêu chí chuẩn mực để đánh giá khả năng trả nợ nên việc thẩm định còn khó khăn. Vì vậy, kinh nghiệm, kỹ năng, hiểu biết của một chuyên viên thẩm định có vai trò rất lớn trong công tác thẩm định cho vay KHCN. Trong báo cáo đánh giá về nhóm ngân hàng, chứng khoán BOS thống kê, Tổng giá trị nợ xấu của các ngân hàng hiện đang niêm yết đạt 91.244 tỷ đồng vào ngày 31/3/2021, tăng 3.948 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cũng tăng nhẹ 0,02 điểm phần trăm lên mức 1,41%. Đáng chú ý, ACB, VCB và HDB có mức tăng lần lượt là 0,32; 0,26 và

0,19%. VPB là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất với 3,5% và tăng 0,05 điểm phần trăm so với cuối năm trước. Vì vậy, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro tín dụng của chi nhánh từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm gia tăng hiệu quả phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh và toàn hệ thống Vietcombank. Đó là động lực thúc đẩy tác giả chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh”.

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, gia tăng hiệu quả phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để thực hiện được mục tiêu tổng quát trên, luận văn sẽ hướng tới các mục tiêu cụ thể như sau:

• Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh
• Xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố trên đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh
• Đưa ra những khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, gia tăng hiệu quả phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Với mục tiêu nghiên cứu nói trên, đề tài sẽ sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh, thông qua việc trả lời những câu hỏi nghiên cứu như sau:

• Câu hỏi thứ nhất: Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh?
• Câu hỏi thứ hai: Mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố trên đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh như thế nào?
• Câu hỏi thứ ba: Cần có những khuyến nghị nào nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, gia tăng hiệu quả phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh?

1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

• Phạm vi không gian: Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
• Phạm vi thời gian: Các số liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập từ 250 hồ sơ vay khách hàng cá nhân từ 01/01/2019 – 30/06/2023 tại Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.5.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu

• Phương pháp nghiên cứu: kết hợp giữa phương pháp giữa định tính và định lượng.
• Thiết kế nghiên cứu: hỗn hợp, nghiên cứu chuỗi thời gian, nghiên cứu tình huống điển hình, và quan sát.
• Phương pháp định tính

Trên cơ sở dữ liệu, thông tin thu thập được như: giáo trình, tạp chí, thông tư, luật, báo cáo thường niên của ngân hàng, báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh, báo cáo nội bộ của phòng kế toán chi nhánh.

• Phương pháp định lượng

Sử dụng mô hình hồi quy Binary Logictics trong SPSS 20.0 được xây dựng từ các lý thuyết và các nghiên cứu sẵn có để đo lường các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân đối với một ngân hàng thương mại.

Theo Simon Jackman (2007), “với hồi quy Binary Logistic, thông tin chúng ta cần thu thập về biến phụ thuộc là một sự kiện nào đó có xảy ra hay không, biến phụ thuộc Y lúc này có 2 giá trị là 0 và 1, với 0 là không xảy ra sự kiện ta quan tâm và 1 là có xảy ra, và tất nhiên là cả thông tin về các biến độc lập X. Từ biến phụ thuộc nhị phân này, một thủ tục sẽ được dùng để dự đoán xác suất sự kiện xảy ra quy tắc nếu xác suất được dự đoán lớn hơn 0.5 thì kết quả dự đoán sẽ cho là “có” xảy ra sự kiện, ngược lại thì kết quả dự đoán sẽ cho là “không” ”

Theo Hun Myoung Park (2010), khi biến phụ thuộc là một biến nhị phân, biến thứ bậc, hoặc biến định tính. Thậm chí những dữ liệu đếm được là rời rạc nhưng thường được xem như liên tục. Khi đó, phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS) không còn là một ước lượng không chệch tuyến tính tốt nhất nữa, và OLS là ước lượng chệch và không hiệu quả. Do đó, hồi quy Binary Logistic được sử dụng đến.

Ưu điểm:

• Vì là mô hình định lượng, thể hiện sự khách quan, nhất quán, không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của cán bộ tín dụng nên khắc phục được những nhược điểm cảm tính của các mô hình định tính
• Mô hình Logit này đo lường rủi ro cho vay đơn giản, dễ thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng (như Eviews, SPSS)
• Thông qua kết quả từ mô hình, ngân hàng có thể ước lượng được xác suất không trả được nợ của khách hàng. Ngân hàng có thể xác định được khách hàng nào có khả năng trả nợ tốt để phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ; khách hàng nào tiềm ẩn rủi ro tín dụng, từ đó có biện pháp kịp thời. Vì vậy, Mô hình Logit có thể là cơ sở để ngân hàng phân loại khách hàng và nhân diện rủi ro.
• Một ưu điểm nổi bật của mô hình Logit có thể đo lường vai trò của các yếu tố tác động đến hạng tín dụng của khách hàng, có thể hiệu chỉnh hoặc thêm bớt các biến nhằm xác định cụ thể tác động của các yếu tố nđến rủi ro tín dụng như thế nào. Đây là điểm tiến bộ so với mô hình xếp hạng tín dụng truyền thống hay mô hình KMV.

Nhược điểm:

Mô hình Logit là mô hình kinh tế lượng, vì vậy khi kích thước mẫu ở mức nhỏ thì mô hình có thế dự báo kém chính xác. Ngoài ra, mức độ chính xác của nguồn thông tin thu thập và khả năng dự báo cũng như trình độ phân tích của cán bộ tín dụng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của mô hình.

Tuy mô hình Logit còn một số nhược điểm, song thực tế các nghiên cứu trước đây, nhất là các nghiên cứu trong nước thường sử dụng mô hình này cho nghiên cứu về khả năng trả nợ của KHCN tại Việt Nam. Do vậy, tác giả sử dụng mô hình Logit để thực hiện nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ vay của KHCN tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh.

1.5.2. Quy trình nghiên cứu

Thống kê số liệu: Dữ liệu thứ cấp là tài khoản vay của 250 khách hàng cá nhân giai đoạn 01/01/2019 – 30/06/2023 trên chương trình báo cáo nợ vay của Vietcombank CN TP.HCM và hồ sơ bản cứng của các khách hàng cùng các báo cáo liên quan đến đề tài nghiên cứu tại Vietcombank CN TP.HCM

Phân tích dữ liệu và kiểm định giả thuyết: Sau khi phân tích các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại Vietcombank CN TP.HCM, tác giả sẽ sử dụng phần mềm thống kê SPSS để chạy hồi quy logit; sau đó kiểm độ chính xác của mô hình logit.

1.5.3. Cách thức thu thập số liệu

Các quan sát được lựa chọn là những khoản vay đã phát sinh từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm 30/06/2023. Tác giả chọn như vậy để đảm bảo rằng tất cả các quan sát được chọn đều đã phát sinh kỳ hạn trả nợ phải thanh toán. Dữ liệu được trích xuất từ chương trình báo cáo nợ vay tại Vietcombank CN TP.HCM ngày 30/06/2023. Tác giả chọn lọc những khách hàng có đầy đủ thông tin và chọn ngẫu nhiên 250 khách hàng trong toàn bộ danh sách. Số lượng thông tin chọn lọc được đối chiếu với hồ sơ gốc của khách hàng được quản lý tại Vietcombank CN TP.HCM.

• Đối với khách hàng có KNTN vay: thu thập các khách hàng đang có dư nợ tại thời điểm 30/06/2023 và có thời gian quan hệ tín dụng tại Vietcombank CN TP.HCM đến 30/06/2023 ít nhất 01 năm.

 Đối với khách hàng không có KNTN vay: tác giả thu thập các khách hàng không có KNTN theo từng quý giai đoạn từ 01/01/2019 – 30/06/2023; trường hợp khách hàng không có KNTN qua nhiều quý thì chỉ lấy 01 quý;

Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng số lệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo nợ có vấn đề – nợ xấu của Vietcombank Chi nhánh TP.HCM trong giai đoạn 2019-2023.

KNCN theo các sản phẩm vay trung dài hạn như mua nhà/đất, xây/sửa nhà ở, tiêu dùng có TSBĐ, vay sản xuất kinh doanh có TSBĐ

KHCN vay tiêu dùng tín chấp không có TSBĐ, vay cán bộ nhân viên: không chọn 1.5.4. Phương pháp xử lý số liệu

• Các số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 để xác định các yếu tố liên quan đến KNTN vay của KHCN tại Vietcombank TP.HCM
• Tiến hành đưa biến phụ thuộc và các biến độc lập kỳ vọng vào phân tích hồi quy binary logistic, từng bước một loại bỏ dần các biến độc lập không có ý nghĩa thống kê đối với biến phụ thuộc cho tới khi thu được mô hình tối ưu (ở mức ý nghĩa lựa chọn, các biến độc lập trong mô hình đều có tác động tới biến phụ thuộc Y).

1.6. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

Dựa vào phân tích định tính và định lượng, tác giả xác định được các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, gia tăng hiệu quả phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh

1.7. KẾT CẤU LUẬN VĂN

Ngoài các nội dung như danh mục hình ảnh, bảng biểu, tóm tắt, phụ lục, luận văn được chia thành năm chương với nội dung cụ thể từng chương như sau:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Chương đầu tiên giới thiệu khái quát về tính cấp thiết, lý do chọn đề tài cũng như các nội dung chính của luận văn như: mục tiêu nghiên cứu; đối tượng, phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; cũng như ý nghĩa thực tiễn, đóng góp của nghiên cứu vào mảng cho vay khối KHCN an toàn, hiệu quả tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày lý thuyết về tín dụng và các hình thức cấp tín dụng; đặc điểm hoạt động cho vay đối với KHCN; Rủi ro tín dụng và tác động của rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với KHCN. Đồng thời, chương này cũng trình bày các nhân tố ảnh hưởng, cũng như các công bố khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến nghiên cứu. Từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu và phát triển các giả thuyết.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 3 trình bày quy trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra, chương này còn thể hiện quy trình thiết kế bảng câu hỏi khảo sát; phương pháp xác định mẫu, thu thập số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp; các phương pháp xử lý, phân tích số liệu của nghiên cứu.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Dựa trên các phương pháp phân tích số liệu, chương này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu và các kiểm định, từ đó đề ra mô hình nghiên cứu hợp lý nhất. Đồng thời, chương cũng trình bày một số thảo luận, nhận định về các kết quả; đối chiếu, so sánh với các nghiên cứu tương tự trong và ngoài nước.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Chương này sẽ tóm tắt lại kết quả, từ đó đưa ra các kết luận của nghiên cứu. Đồng thời, chương 5 cũng trình bày các hàm ý quản trị và kiến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, từ đó gia tăng hiệu quả phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh. Cuối cùng, chương này nêu lên những hạn chế của nghiên cứu, và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 1.    GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI                         1

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI……………………………………………………………………………………… 1

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI……………………………………………………………………………………… 4

1.2.1. Mục tiêu tổng quát…………………………………………………………………………………… 4

1.2.2. Mục tiêu cụ thể…………………………………………………………………………………… 4

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………………………… 5

1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………………………… 5

1.4.1  Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………………………………… 5

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………………………… 5

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………………………… 5

1.5.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu…………………………………………………………………………………… 5

1.5.2. Quy trình nghiên cứu…………………………………………………………………………………… 7

1.5.3. Cách thức thu thập số liệu…………………………………………………………………………………… 8

1.5.4. Phương pháp xử lý số liệu…………………………………………………………………………………… 8

1.6. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI……………………………………………………………………………………… 9

1.7. KẾT CẤU LUẬN VĂN……………………………………………………………………………………… 9

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU………………………………………………………………………………………… 11

2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ

NHÂN……………………………………………………………………………………… 11

2.2. LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

2.3. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC CÓ LIÊN QUAN……………………………………………………………………………………… 14

2.3.1. Các nghiên cứu trong nước…………………………………………………………………………………… 14

2.3.2. Các nghiên cứu nước ngoài…………………………………………………………………………………… 15

2.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN .19

2.4.1.   Nhân tố từ phía khách hàng            19

2.4.2.   Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay            20

2.4.3.   Nhân tố từ phía ngân hàng            20

2.4.4.   Nhân tố từ nền kinh tế            21

2.5. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………………………… 22

2.5.1 Các mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của

khách hàng cá nhân…………………………………………………………………………………… 22

2.5.1.1. Mô hình 5C………………………………………………………………………………… 22

2.5.1.2. Mô hình xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s………………………………………………………………………………… 23

2.5.1.3. Mô hình hồi quy Binary Logistic………………………………………………………………………………… 24

2.5.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất…………………………………………………………………………………… 25

2.5.3. Giả thuyết của mô hình…………………………………………………………………………………… 26

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………………………………………………………… 30

3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………………………… 30

3.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………………………… 30

3.2.1. Nghiên cứu định tính…………………………………………………………………………………… 30

3.2.2. Nghiên cứu định lượng…………………………………………………………………………………… 32

3.3. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU……………………………………………………………………………………… 33

3.4. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU……………………………………………………………………………………… 33

3.5. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU……………………………………………………………………………………… 34

3.5.1. Phân tích thống kê mô tả…………………………………………………………………………………… 34

3.5.2. Phân tích hồi quy…………………………………………………………………………………… 34

3.5.3. Kiểm định sự khác biệt…………………………………………………………………………………… 35

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN………………………………………………………………………………………… 37

4.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH……………………………………………………………………………………… 37

4.1.1. Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.Hồ

Chí Minh…………………………………………………………………………………… 37

4.1.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh…………………………………………………………………………………… 38

4.1.3. Định hướng năm 2023 của Vietcombank và Vietcombank Chi nhánh TP.HCM…………………………………………………………………………………… 40

4.1.4. Các sản phẩm cho vay dành cho KHCN tại Vietcombank…………………………………………………………………………………… 41

4.1.5. Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của KHCN dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Vietcombank…………………………………………………………………………………… 42

4.2. THỐNG KÊ MÔ TẢ……………………………………………………………………………………… 43

4.3. MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT……………………………………………………………………………………… 46

4.4. HỒI QUY BINARY LOGISTIC THEO SPSS……………………………………………………………………………………… 47

4.4.1. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính từ dữ liệu của mẫu…………………………………………………………………………………… 47

4.4.2. Phân tích hồi quy…………………………………………………………………………………… 48

4.4.2.1. Kiểm định mô hình………………………………………………………………………………… 48

4.4.2.2. Kết quả xác định hệ số hồi quy và ý nghĩa………………………………………………………………………………… 49

4.4.2.3. Kiểm định các giả thuyết của mô hình………………………………………………………………………………… 51

4.4.2.4. Ví dụ ứng dụng của mô hình………………………………………………………………………………… 52

4.5. THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ……………………………………………………………………………………… 53

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH………………………………………………………………………………………… 55

5.1. KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………… 55

5.2. ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ……………………………………………………………………………………… 56

5.2.1. Nhóm giải pháp về độ tuổi của khách hàng…………………………………………………………………………………… 56

5.2.2. Nhóm giải pháp về tình trạng hôn nhân của khách hàng…………………………………………………………………………………… 56

5.2.3. Nhóm giải pháp về nghề nghiệp của khách hàng…………………………………………………………………………………… 57

5.2.4. Nhóm giải pháp về thu nhập của khách hàng…………………………………………………………………………………… 57

5.2.5. Nhóm giải pháp về lãi suất cho vay…………………………………………………………………………………… 58

5.2.6. Nhóm giải pháp về thời gian vay vốn…………………………………………………………………………………… 58

5.2.7. Nhóm giải pháp về tỷ lệ cho vay/tài sản bảo đảm…………………………………………………………………………………… 59

5.3. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI CHO NGHIÊN CỨU TIẾP THEO……………………………………………………………………………………… 59

5.3.1. Những hạn chế của luận văn…………………………………………………………………………………… 59

5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo…………………………………………………………………………………… 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO          i

Nguyễn Đình Long

Tôi là Nguyễn Đình Long, hiện tại tôi là Quản lý nội dung của Luận Văn 3C– Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn uy tín. Chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.  Website: https://luanvan3c.com/ – Hotline: 0966.736.325.