Luận văn Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Chuyên mục chia sẻ các đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn với đề tài: Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

==> Dịch Vụ Viết luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng – Bảng giá 2024

1.1.Tính cấp thiết của đề tài

Tín dụng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế với góc nhìn vĩ mô. Theo mô hình tổng cung, tổng cầu tín dụng tác động đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn thông qua 3 kênh: tiêu dùng, đầu tư, xuất – nhập khẩu, tức là sản lượng (Y) tăng, nếu tín dụng bị thu hẹp thì 3 kênh này sẽ giảm giá trị dẫn đến tổng cầu giảm (Y giảm). Tuy nhiên tín dụng lại tác động đến tăng sản lượng (Y) trong ngắn hạn, nếu tăng trưởng tín dụng kéo dài nhiều năm sẽ làm tăng lạm phát, mất cân đối kinh tế vĩ mô dẫn đến tăng trưởng kinh tế không tăng hoặc có thể giảm. Tăng trưởng tín dụng là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ. Tăng tín dụng sẽ có tác động đến cung tiền, qua đó tác động đến lạm phát và tác động đến nhiều mặt của kinh tế xã hội. Đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, lãi từ tín dụng là nguồn thu chủ yếu của các NHTM. Vì vậy hoạt động tín dụng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng là đề tài vẫn luôn được đẩy mạnh sự quan tâm từ NHTM bởi lẽ tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và chất lượng sẽ tạo ra nguồn thu nhập ổn định, an toàn cho ngân hàng.

Trên thực tế, ACB là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam với tổng tài sản xấp xỉ 607,875 tỷ VND (Theo BCTC ACB tại thời điểm 31/12/2022). Ngành kinh doanh chính của ACB bao gồm ngân hàng thương mại, kinh doanh ngoại tệ và dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế, chứng khoán. ACB đứng đầu trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam, trong đó ngân hàng chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực tín dụng, tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế, cũng như cho vay các ngành công nghiệp liên quan đến xuất khẩu. Về tăng trưởng dư nợ tín dụng, tính đến thời điểm 31/12/2022, dư nợ cho vay nền kinh tế (bao gồm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) của ACB đã đạt 361,913 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2021, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành, cao hơn mức kế hoạch 9% đã đề ra từ đầu năm. Trong đó, cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước đạt 360,516 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2021 cho thấy sự tăng trưởng tốt trong hoạt động tín dụng ngân hàng và mức độ đóng góp của thu nhập lãi từ hoạt động cho vay mang lại là 29,775 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng cao hơn 50% trong nguồn thu của ngân hàng. Bên cạnh việc tăng trưởng tín dụng thì chất lượng tín dụng của ACB cũng đã được lưu tâm tính đến cuối năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, nợ xấu.của ACB vẫn là 2,773 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,78% trên tổng dư nợ, một con số đáng kì vọng so với mục tiêu kế hoạch đặt ra và mức chung của toàn hệ thống NHTM. Như vậy, về mặt lý luận cũng như thực tiễn hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và ACB nói riêng đều cho thấy vai trò quan trọng của tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế, với doanh nghiệp và cũng như đối với các NHTM. Việc đánh giá sự biến động cũng như mức độ tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM là hết sức cần thiết để xây dựng một mức tăng trưởng hợp lý, có tác động đến hiệu quả nền kinh tế cũng như lợi nhuận của các NHTM. Các nghiên cứu trước sử dụng phương pháp tần suất nên thông tin tiên nghiệm là không có sẵn, độ tin cậy chưa cao, trong khi phương pháp Bayes với việc kiểm định lại mô hình hội tụ sẽ mang lại kết quả chính xác hơn, có giá trị tham khảo cho các nhà quản trị trong việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng TMCP. Chính vì vậy, việc nghiên cứu chủ đề lần này theo phướng pháp Bayes khi tôi đang công tác tại ACB sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, tác giả lựa chọn đề tài: “ Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại ACB” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.

1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm nhận diện và đánh giá tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng ACB, từ đó đề xuất hàm ý quản trị đối với ngân hàng trong việc duy trì, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới. Trên cơ sở 3 mục tiêu này, tác giải đã đặt ra các câu hỏi nghiên cứu tương ứng như sau:

1) Các yếu tố nào tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu?

2) Mức độ ảnh hưởng và chiều hướng tác động của các yếu tố tăng trưởng tín dụng cá nhân?

3) Hàm ý quản trị đối với Ngân hàng TMCP Á Châu trong công tác duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định, an toàn và phát triển bền vững?
1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài là các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân của ACB

Dữ liệu nghiên cứu: Từ năm 2010 đến năm 2022

1.4. Khái quát phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với các phương pháp sau:

• Phương pháp phân tích: Luận văn sẽ phân tích các chỉ tiêu tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của ACB đặc biệt là hoạt động tín dụng.

• Phương pháp vận dụng mô hình: mô hình hồi quy tuyến tính Bayes sẽ được sử dụng để phân tích tác động của các yếu tố tài chính đến tăng trưởng tín dụng cá nhân của ACB.

Phương pháp MCMC để mô phỏng các mô hình Bayes thường đòi hỏi thuật toán lấy mẫu hiệu quả và kiểm định sự hội tụ của chuỗi MCMC đến phân phối hậu nghiệm dừng. Phân tích tần suất hoàn toàn dựa trên dữ liệu và phụ thuộc tuyệt đối vào việc dữ liệu được yêu cầu bởi mô hình đáp ứng có hay không. Mặt khác, phân tích Bayes cung cấp phương pháp ước lượng vững hơn bằng cách sử dụng không chỉ dữ liệu có sẵn mà còn thông tin hoặc kiến thức hiện có của nhà nghiên cứu về các tham số mô hình. Trong thống kê tần suất, các công cụ ước lượng được sử dụng để tính gần đúng các giá trị thực của các tham số chưa biết, trong khi thống kê Bayes cung cấp toàn bộ phân phối của các tham số. Suy diễn Bayes dựa trên sự phân phối hậu nghiệm của các tham số và cung cấp bản tóm tắt về phân phối này bao gồm bình quân hậu nghiệm (posterior mean) và các sai số chuẩn MCMC (MCSE) cũng như khoảng tin cậy hậu nghiệm (credible interval). Mặc dù phân phối hậu nghiệm chính xác chỉ được biết trong một số trường hợp, nhìn chung, phân phối có thể được ước lượng thông qua việc lấy mẫu chuỗi Markov Chain Monte Carlo (MCMC) mà không cần đến mẫu lớn.

Mô hình nghiên cứu như sau:

Hình 1: Mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của ACB

1.5. Đóng góp của đề tài

Về thực tiễn, đề tài này có ý nghĩa đóng góp cho ACB có cái nhìn tổng quát về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng, từ đó có những giải pháp cụ thể để xây dựng được hạn mức tăng trưởng tín dụng hợp lý và chất lượng, phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng.

Nhận diện và đánh giá các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân bằng phương pháp Bayes tin cậy hơn các phương pháp tần suất truyền thống do kết hợp dữ liệu và thông tin tiên nghiệm. Chính vì thế mà kết quả thực nghiệm tin cậy hơn để làm cơ sở vững chắc cho hàm ý chính sách.

1.6. Bố cục của nghiên cứu với vấn đề nêu trên đề tài được cấu trúc như sau

Ngoại trừ các danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm có 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương này bao gồm các nội dung chính như lý do nghiên cứu, câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu, pham vị và đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm
Chương này sẽ tổng hợp những lý thuyết cơ bản về hoạt động tín dụng, tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng TMCP và các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng cũng như lý thuyết về mối quan hệ giữa chất lượng tín dụng và tăng trưởng tín dụng. Song song đó, chương 2 cũng sẽ khái quát các công trình nghiên cứu trước đây ở trong và ngoài nước về tăng trưởng tín dụng của ngân hàng, từ đó so sánh những điểm khác biệt cơ bản giữa nghiên cứu của tác giả so với các nghiên cứu trước.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và xây dưng mô hình

Từ những đúc kết của những nghiên cứu thực nghiệm, kết hợp các lý thuyết nền tản đã nghiên cứu ở chương 2, chương 3 sẽ xây dựng và lựa chọn các phương pháp nghiên cứu nào là phù hợp, mô tả mẫu nghiên cứu, đưa ra các giả thuyết và từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu.

Chương 4: Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu

Trình bày kết quả nghiên cứu bằng việc thực hiện phần mềm thống kê Stata 15 từ đó chiết xuất ra các kết quả thống kê được như: mô tả mẫu nghiên cứu, phân tích hệ số tương quan của các biến mô hình nghiên cứu. Thực hiện hồi quy cho các mô phỏng,tiến hành phân tích nhân tố Bayes (Bayes Factor), kiểm định Bayes hậu nghiệm và kiểm định sự hội tụ của MCMC của các ước tính tham số thông qua chẩn đoán trực quan bằng đồ thị.

Chương 5: Hạn chế trong nghiên cứu và hàm ý quản trị

Bám sát vào kết quả của mô hình nghiên cứu, các lý thuyết nền tảng cũng như tham khảo kết luận của những nghiên cứu trước cùng quan điểm của tác giả từ đó đưa ra những hàm ý chính sách nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1

1.1.Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của đề tài 2

1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 3

1.4. Khái quát phương pháp nghiên cứu 3

1.5. Đóng góp của đề tài 4

1.6. Bố cục của nghiên cứu với vấn đề nêu trên đề tài được cấu trúc như sau 4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 6

2.1. Cơ sở lý luận về tăng trưởng tín dụng 6

2.2. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng.trưởng tín dụng của.Ngân hàng

thương mại 7

2.2.1. Các yếu tố nội tại ngân hàng 7

2.2.1.1.Tăng trưởng tiền gửi ( DKKH, DCKH ) 7

2.2.1.2. Khả năng sinh lời ( ROE) 8

2.2.1.3 Biên lợi nhuận (NIM) 8

2.2.1.4. Nợ xấu (NPL) 8

2.2.1.5. Quy mô ngân hàng (BS) 9
2.2.1.6. Tỷ lệ dư nợ nhóm khách hàng cá nhân 9

2.2.2. Các yếu tố kinh tế vĩ mô 9

2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 9

2.2.2.2. Lạm phát (INF) 10

2.2.2.3. Tỷ giá hối đoái (ER) 10

2.3. Một số nghiên cứu có liên quan đến đề tài 10

Tóm tắt chương 2 17

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18

3.1. Quy trình nghiên cứu 18

3.2. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 18

3.3. Phương pháp nghiên cứu 21

3.3.1. Ưu điểm phương pháp Bayes 21

3.3.2. Thu thập dữ liệu nghiên cứu 23

3.3.2. Xử lý số liệu nghiên cứu 23

3.3.3. Các kỹ thuật hồi quy mô hình 24

Tóm tắt chương 3 26

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27

4.1. Thống kê mô tả các dữ liệu của nghiên cứu 27

4.2. Xây dựng mô phỏng cho các thông tin tiên nghiệm 27

4.3. Phân tích Bayes Factor và Bayes test model thông qua lệnh 34

4.3.1. Phân tích Bayes Factor 34

4.3.2. Phân tích bayes test model 34

4.4. Kiểm định hội tụ theo phương pháp lấy mẫu MCMC 35

4.5. Kết quả thu được 38

4.6. Thảo luận kết quả nghiên cứu 41

Tóm tắt chương 4: 44

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 45

5.1. Nguyên nhân của hạn chế trong việc tăng trưởng tín dụng tại ACB 45

5.2. Hàm ý quản trị 46

5.2.1. Đẩy mạnh nguồn vốn huy động 46

5.2.2. Nâng cao chất lượng cấp tín dụng 47

5.2.3. Mở rộng hoạt động tín dụng cả về phạm vi và đối tượng khách hàng 48

5.2.4. Theo dõi sát sao chính sách của NHNN để có kế hoạch thực hiện tăng

trưởng tín dụng phù hợp với tình hình hoạt động của ngân hàng và mục tiêu

chính sách của NHNN 48

5.3. Khe hỡ nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo 49

5.3.1. Khe hỡ nghiên cứu 49

5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo 49

Tóm tắt chương 5 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO i

PHỤ LỤC v

XEM BẢN ĐỦ LUẬN VĂN: TẠI ĐÂY

Nguyễn Đình Long

Tôi là Nguyễn Đình Long, hiện tại tôi là Quản lý nội dung của Luận Văn 3C– Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn uy tín. Chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.  Website: https://luanvan3c.com/ – Hotline: 0966.736.325.